如何系統地自學計量經濟學
1自學的話不要讀別人的課件和 lecture notes。讀教科書才是正道!
2不要同時讀兩本以上的教科書。建議主讀壹本，另壹本做比較。把壹本書讀透比讀很多本書有用得多得多!
3選擇有課後習題和附帶應用，軟件code，數據的教科書。計量是壹門實用的課程，妳得動手做!
4讀英文原版!不管開始覺得多困難，堅持到後來就明白讀翻譯本是多麽愚蠢了。
基於以上理由，我推薦妳精讀 Wooldridge 的 Introductory Econometrics: A Modern Approach。如果妳能把堅持花壹年時間把這本書認真啃完，收獲壹定超過妳想象!同時推薦 Stock and Watson 的書作為比較和補充。
自學計量經濟學該怎麽做
1.由於計量經濟學涉及到概率論和數理統計方面的知識(比如統計量的構造、P值，t檢驗和F檢驗等等)，我覺得掌握這方面的知識是很有必要的。推薦教材的話，首推茆詩松版本的《概率論與數理統計》(個人覺得這應該是目前國內這方面教材最好的壹個版本)。
2.有了概率論和數理統計方面的知識後，妳可以著手學習計量經濟學了。入門教材有很多。國內的話，首推龐皓的《計量經濟學》理論知識和實際應用之間的權衡把握的不錯，其次就是李子奈的《計量經濟學》，可能這本書稍微會難壹點。國外的話，優秀的教材就很多了，比如伍德裏奇的《計量經濟學導論》、古紮拉蒂的《計量經濟學基礎》等等。
3.以上書籍學完以後妳差不多計量經濟學基礎就算不錯了，但是要註意，計量經濟學作為壹門工具學科，總要到解決實際的經濟學問題中才能發揮的作用，所以我建議妳如果是非數量經濟學專業的話，掌握基礎的計量經濟學用好就夠了，如果遇到什麽計量經濟方面的問題的話，再來學習這方面的知識也不遲。而且在學習過程中要邊看書學習邊操作，這樣學習效率會比較高。至於要使用哪種軟件的話，入門的話可以用用Eviews和Stata。
自學計量經濟學的教材推薦
1、入門教材
1.A 龐皓 《計量經濟學》(第三版)
之所以推薦這本，原因只在於，壹，有教學視頻;二、有數據和參考答案。
教學視頻可以提供鏈接：西南財經大學精品課程
數據和答案，版權原因，自己動手吧。另此書有龐皓編的第二版的學習指導。
學完這本，基本可以熟悉計量基礎的框架，差不多可以學會基本的EViews(簡單學學無妨)
1.B 張曉峒 《計量經濟學》
與龐皓的教材內容相當，矩陣運算要求略高壹些。可與龐皓教材對照著看。
1.C 伍德裏奇 和 古紮拉蒂 等國外經典入門教材
這兩本是很多人初學計量的首選，龐皓和張曉峒的書參考古紮拉蒂的痕跡也很明顯。不建議壹上來就抱著這兩本“大部頭”啃，雖然它們寫得確實很清晰，直覺很多很好。不過書壹厚了，不容易抓住重點，而且兩者都弱化數學推導，不利於向中高級過渡。
2、進階教材
這方面可選的很多，但都沒有必要抱著壹本讀完。提供基本供參考。
Goldberger 《A course in econometrics》
Greene 《Econometric Analysis》
Hansen 《Econometrics》Bruce E. Hansen, Professor of Economics at the University of Wisconsin
Johnston 《Econometrics Methods》
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教材實在太多了，隨便找幾本看看，到這個階段了，想自學是有難度了，還是找個學校跟著學吧，不讀個Econ PHD也沒必要往下學了吧，學了有啥用呢?!
軟件，經濟系用Stata的還是比較多的，教程也多，視頻教程也有。
另外，R ，Matlab 乃至 Python ，感興趣的都可以學，精通壹樣都足以解決大部分問題。
拓展
計量經濟學的主要內容
本書定位於使學生掌握計量經濟研究的最基本方法，並能夠運用這些方法解決實際的經濟問題。主要包括滿足經典假設條件的回歸分析計量經濟學模型、放寬經典假設條件的計量經濟學模型、虛擬變量、聯立方程組模型及時間序列計量經濟學模型等內容。講述力求簡明扼要、通俗易通，盡可能避免繁瑣的數學推導，並將EViews軟件的學習與各章案例分析有機結合，使學生在實際運用中學習EViews的操作方法。本書在編寫中借鑒了國內外優秀教材的優點，並結合作者多年來從事計量經濟學教學的經驗和體會，符合經濟管理類應用型本科專業教學的實際要求。
簡介：
計量經濟學（英文：Econometrics），是以數理經濟學和數理統計學為方法論基礎，對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗（實證）上的.數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。
該分支的產生，使得經濟學對於經濟現象從以往只能定性研究，擴展到同時可以進行定量分析的新階段。
“計量”的意思是“以統計方法做定量研究”，所以“量”字應讀作“[liàng]”，而不讀作“[liáng]”。
計量經濟學基礎
據說在經濟學中，應用數學方法的歷史可追溯到三百多年前的英國古典政治經濟學的創始人威廉·配第的《政治算術》的問世（1676年）。
“計量經濟學”壹詞，是挪威經濟學家弗裏希（R. Frisch）在1926年仿照“生物計量學”壹詞提出的。 隨後1930年成立了國際計量經濟學學會，在1933年創辦了《計量經濟學》雜誌。
人們應如何理解“計量經濟學”的含義？弗裏希在《計量經濟學》的創刊詞中說到：“用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何壹方面都不能與計量經濟學混為壹談。計量經濟學與經濟統計學決非壹碼事；它也不同於我們所說的壹般經濟理論，盡管經濟理論大部分都具有壹定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用於經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對於真正了解現代經濟生活中的數量關系來說，都是必要的，但各自並非是充分條件。而三者結合起來，就有力量，這種結合便構成了計量經濟學。”
後來美國著名計量經濟學家克萊因也認為：計量經濟學是數學、統計技術和經濟分析的綜合。也可以說，計量經濟學不僅是指對經濟現象加以測量，而且表明是根據壹定的經濟理論進行計量的意思。
計量經濟學的基礎是壹整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬於計量經濟學的“硬件”，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的壹個主要內容。
預測應用。從理論研究和方法的最終目的看，預測（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須註意學習和了解，但其預測的可靠性或有效性是我們應十分註意的。
特點編輯
模型類型：采用隨機模型。 模型導向：以經濟理論為導向建立模型。 模型結構：變量之間的關系表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數。 數據類型：以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變量為服從正態分布的連續隨機變量。 估計方法：僅利用樣本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估計變量。 非經典計量經濟學壹般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。