構建雙移動平均線交易策略。使用兩條移動平均線，壹條長周期移動平均線和壹條短周期移動平均線。當短期均線從下向上穿越長期均線時，買入；當短期移動平均線從上到下穿過長期移動平均線時，賣出。
增加止損和倉位管理，並計算買入的股票數量；測試時間最好從2010開始跑完整輪牛熊；使用的移動平均線周期為15天和60天移動平均線。
1.根據設定的周期計算平均值。
2.每日收盤後，如果出現黃金交叉，則該股票將被納入買入股票池，並計算5日平均波動率ATR以確定止損價格為course -ATR的最低價，並根據風險比率和頭寸計算可買入的金額，並保存在待買入列表中；如果出現死叉，或股價跌破止損價，該股票將被保存在待出售股票列表中；
3.第二天開市判斷要買入的股票是否在持倉名單中，如果不在，買入並加入持倉名單；賣出待售清單中的股票。
寧波銀行002142。XSHE和金世元603369。“XSHG”被用作回溯測試的股票池。
從2019-8-1到2021-2-1，策略回報為32.57%，跑輸滬深300指數。
從2010-8-1到2021-2-1，策略回報為151.55%，跑贏滬深300指數。
因為投資標的具體到寧波銀行和今世緣，不能說選擇其他股票也是同樣的效果，所以我補充了選股策略:
4.股票池中的名單選自滬深300成份股，選擇凈利潤同比增長率為正、扣非凈利潤為正、roe為正、凈資產收益率為正的股票，並根據凈利潤和eps的增長率倒序選擇前三只股票，每天開盤前選擇股票。
選股後對股票池中的股票進行雙均線計時，從2010-8-1到2021-2-1的回測結果如下:
可以看出，它的表現仍略遜於滬深300指數。可見，單純依靠雙均線策略很難長期跑贏滬深300指數。也就是說，對於普通投資者來說，堅持定投指數基金確實可以跑贏大多數主動投資型基金經理。