MACD的基本原理是借用快、慢移動平均線在中短期內分離和聚集的特性，並加入雙重平滑處理，以區分市場的位置、買賣時機和信號。它實際上是移動平均線之間的比較。
根據移動平均線的特征，在真正持續的上升或下降趨勢中，快速（短期）移動平均線和慢速（長期）移動平均線之間的距離必然會越來越遠（DIF越來越大）。當漲勢較弱時，兩者之間的距離將縮小（DIF減小）甚至相互交叉，這將成為重要的賣出信號。然而，簡單的移動平均線通常會給出錯誤的信號，尤其是在牛皮盤整的情況下。這時，交易信號往往是矛盾的，這使判斷市場變得非常困難。
計算方法
DIF =均線（N1，收盤價）-均線（N2，收盤價）N1等於12，N2等於26；
DEA = EMA（N3，DIF）N3是9；
MACD = 2 *（DIF數據包絡分析）
服務規則
當兩個1。DIF和DEA都在零線以上，總體趨勢屬於牛市。
2.當兩個人都。DIF和DEA都在零線以下，總體趨勢是空頭市場。
3.如果股價的變化偏離了DIF和DEA的變化，則意味著股市可能會轉向。
4.當4。MACD大於0，是牛市；相反，它是壹個空頭市場。
實戰中應註意的幾個問題
1的崛起。MACD並不意味著市場發展良好。MACD反映了DIF和DEA之間的距離，並不直接代表移動平均線的形狀，因此當MACD上漲時，市場可能仍處於單邊下跌狀態。
2.只有DIF直接反映了均線的形狀，而DEA和MACD只分析DIF。這也是MACD比均線更敏感的主要原因。
3.MACD沒有反映中長期趨勢。傳統上，人們認為MACD反映了長期趨勢。實際上是根據兩條短期移動平均線的差值（26，12）計算的，不能反映整體趨勢。當然，我們可以通過改變周期等方法來加強對整體趨勢的把握。
4.MACD不應在壹個周期內使用。這是從第三點得出的結論。MACD無法在單壹周期內把握長期趨勢，這將給交易者帶來巨大風險，因此在實戰中應盡可能在多周期環境中使用。
MACD是回報率最高的傳統指標之壹。但仍不能滿足實戰需要（最近500天收益約為-10%）。在下壹節中，我們將介紹提高MACD的方法。