[1]姚海祥，李仲飛，多階段均值-方差模型及兩基金分離定理，《中國管理科學》專輯 [2]高金窯，李仲飛，模型不確定性條件下的Robust投資組合有效前沿與CAPM，《中國管理科學》，18(12)，2010，1-16 [3]李仲飛，袁子甲，參數不確定性下資產配置的動態均值-方差模型，《管理科學學報》，13(12)，2010，1-9 [4]陳樹敏，李仲飛，保險公司實業項目投資策略研究，《系統科學與數學》，30(10)，2010，1293-1303 [5]李雲峰，李仲飛，中央銀行溝通策略與效果的國際比較研究，《國際金融研究》，2010年第8期，13-20 [6]姚京，李仲飛，從風險管理的角度看金融風險度量，《數理統計與管理》，29(4)，2010，736-742 [7]姚海祥，李仲飛，馬慶華，證券收益率的極大線性無關組及兩基金分離定理，《數學的實踐與認識》，40(17)，2010，14-19 [8]袁子甲，李仲飛，參數不確定性和效用最大化下的動態投資組合選擇，《中國管理科學》，18(5)，2010，1-6 [9]陳樹敏，李仲飛，帶技術投資的保險公司最優策略,《控制理論與應用》，27(7)，2010，861-866（EI） [10]曾燕，李仲飛，線性約束下保險公司的最優投資策略，《運籌學學報》，14(2)，2010，106-118 [11]李仲飛，李克勉，動態VaR約束下帶隨機波動的衍生證券最優投資策略，《中山大學學報（社科版）》，50(3)，2010，184-192 [12]曾燕，李仲飛，基於監管的保險公司最優比例再保險策略，《系統科學與數學》，29(11)，2009，1496-1506 [13]高金窯，李仲飛，模型不確定條件下穩健投資行為與資產定價，《系統工程學報》，24(5)，2009，546-552 [14]姚京，袁子甲，李仲飛，李端，VaR風險度量下的系數：估計方法和實證研究，《系統工程理論與實踐》，29(7)，2009，27-34（EI） [15]姚海祥，李仲飛，最低投資比例約束下的證券組合模型及有效邊界解析式，《運籌學學報》，13(2)，2009，119-128 [16]袁子甲，李仲飛，基於貝葉斯方法的均值-方差投資組合選擇，《現代管理科學》，2009年第5期，20-21 [17]姚海祥，李仲飛，不同借貸利率下的投資組合選擇---基於均值和VaR的效用最大化模型，《系統工程理論與實踐》，29(1)，2009，22-28（EI） [18]姚海祥，李仲飛，不允許賣空時基於均值和CVaR的效用最大化模型，《中國管理科學》，17（專輯），2009，111-115 [19]袁子甲，李仲飛，賣空限制下的期權定價研究：效用等價方法，《中國金融學》，112-124，2008第13輯 [20]李仲飛，從建發，最優多期比例再保險策略的必要條件，《系統科學與數學》，28(11)，2008，1354-1362 [21]李仲飛，高金窯，模型不確定下的最優資產配置，《中山大學學報（社科版）》，48(4)，2008，184-192 [22]許雲輝，李仲飛，基於收益序列相關的動態投資組合選擇，《系統工程理論與實踐》，28(8)，2008，123-131（EI） [23]姚海祥，易建新，李仲飛，社會福利函數的防止策略性操縱研究，《系統管理學報》，17(2)，2008，146-150 [24]姚海祥，李仲飛，限制最大損失時的證券投資組合模型及有效邊界解析表達式，《中國管理科學》，16(3)，2008，23-30 [25]姚海祥，易建新，李仲飛，協方差矩陣退化情形均值-CVaR模型的有效邊界，《數理統計與管理》，27(1)，2008，111-117 [26]謝樹香，李仲飛，帶負債的連續時間最優資產組合選擇,《系統科學與數學》，27(6)，2007，801-810 [27]姚海祥，易建新，李仲飛，社會福利函數獨裁的特征，《數學的實踐與認識》，37(11)，2007，157-162 [28]李仲飛，顏至宏，姚京，樊婷婷，常琳，從風險管理視角解析中航油事件，《系統工程理論與實踐》，27(1)，2007，23-32（EI） [29]樊婷婷，李仲飛，貸款組合中的壹個破產模型，《預測》，26(1)，2007，44-48 [30]何興強，李仲飛，上證股市收益的長期記憶：基於V/S的經驗分析，《系統工程理論與實踐》，26(12)，2006，47-54（EI） [31]姚京，袁子甲，李仲飛，組合投資與不對稱風險：基於VaR的風險-收益分析，《中國金融學》，總第十壹輯，58-76，2006年12月 [32]樊婷婷，李仲飛，貸款組合的風險分解模型研究，《現代管理科學》，2006年第11期，10-12 [33]黃立圖，劉貝，李仲飛，代理人制度困境的合同設計，《現代管理科學》，2006年第9期，15-17 [34]何秀紅，戴賜娜，李仲飛，帶破產風險控制的投資消費問題，《南方經濟》，2006年第8期，97-109 [35]樊婷婷，李仲飛，貸款組合的破產概率分析，《現代管理科學》，2006年第6期，5-6，43 [36]孫翎,遲嘉昱,申曙光,李仲飛,奧運會全壽命周期風險因素及控制模式分析，《北京體育大學學報》，29(5)，2006，589-590，593 [37]格日勒圖，李仲飛，陳永利，壹個基於習慣形成的離散時間的資產定價模型，《當代經濟管理》，2006年第5期，77-82，93 [38]格日勒圖，李仲飛，基於習慣形成的資產定價模型的穩態分析，《南方經濟》，2006年第2期，38-46 [39]劉京軍，李仲飛，金融工程和風險管理的若幹研究進展---“第二屆風險管理國際研討會暨第三屆金融系統工程國際學術研討會”綜述，《南方經濟》，2006年第2期，116-120 [40]姚京，袁子甲，李仲飛，基於相對VaR的資產配置和資本資產定價模型，《數量經濟技術經濟研究》，22(12)，2005，133-142 [41]李仲飛，陳國俊，對投資組合選擇的Telser安全-首要模型的壹些討論,《系統工程理論與實踐》，25(4)，2005，8-14（EI） [42]姚海祥，易建新，李仲飛，奇異方差-協方差矩陣的種風險資產有效邊界的特征，《數量經濟技術經濟研究》，22(1)，2005，107-113 [43]姚京，李仲飛，VaR估計中的模型風險---檢驗方法與實證研究，《管理評論》，17(10)，2005，3-7 [44]李仲飛，有摩擦多期證券市場中的無套利資產定價，《中山大學學報（社會科學版）》，45(4)，2005，117-123 [45]李仲飛，梅琳，CRRA、LA和DA三種效用模型的比較分析--資產配置理論的進化和發展，《管理評論》，16(11)，2004，9-15（封面文章） [46]姚海祥，易建新，李仲飛，阿羅不可能性定理的幾個等價形式，《運籌與管理》，13(5)，2004，59-61 [47]李仲飛，汪壽陽，摩擦市場的最優消費-投資組合選擇，《系統科學與數學》，24(3)，2004，406-416 [48]聶燕峰，李仲飛，新的金融監管理念下的金融監管框架構建，《華南金融研究》，19(1)，2004，44-48 [49]姚京，李仲飛，基於VaR的金融資產配置模型，《中國管理科學》，12(1)，2004年，8-14 [50]李仲飛，姚京，安全第壹準則下的動態資產組合選擇，《系統工程理論與實踐》，24(1)，2004，41-45（EI） [51]李仲飛，姚京，中國滬深股市整合性的實證分析，《管理評論》，16(1)，2004，27-30 [52]李仲翔，李仲飛，陸軍，投資基金業的跨界活動與障礙，《國際金融研究》，2003年第2期，23-25 [53]李毅敏，李仲飛，MF擴展模型指導下的中國宏觀政策配合問題，《商業研究》，2003年第8期 [54]李仲飛，汪壽陽，EaR風險度量與動態投資決策，《數量經濟技術經濟研究》，2003年第1期，45-51 [55]李毅敏，李仲飛，商業銀行信用風險測量方法的演進及借鑒，《華南金融研究》，17(5)，2002，33-36 [56]李仲飛，汪壽陽，鄧小鐵，摩擦市場的利率期限結構的無套利分析，《系統科學與數學》，22(3)，2002，285-295 [57]汪壽陽，李仲飛，鄧小鐵，有摩擦金融市場中強無套利的刻畫，《系統工程理論與實踐》，22(10)，2002，60-65 [58]李仲飛，汪壽陽，楊海亮，有摩擦金融市場的弱無套利性，《中國管理科學》，10(3)，2002，1-5 [59]李仲翔，李仲飛，汪壽陽，論基金產品監管的創新，《投資與證券》，2001年第10期 [60]李仲翔，李仲飛，汪壽陽，美國人眼中的獨立董事，《中外管理》，2001年第7期，14-15(封面文章) [61]李仲翔，李仲飛，投資者保護和證券保險：美國的實踐及對中國證券業建立保險機制的建議，人大復印報刊資料《投資與證券》，2000，8，10-13 [62]李仲飛，李仲翔，金融數學介紹，《自然辯證法通訊》，21(120)，1999，76-81 [63]李仲飛，集值映射向量優化的Benson真有效性，《應用數學學報》，21(1)，1998，123-134 [64]李仲飛，空間上的壹個向量變分不等式，《內蒙古大學學報(自科版)》，29(1)，1998，9-14 [65]李仲飛，集值映射向量優化問題(真)有效點集的連通性，《內蒙古大學學報（自科版）》，28(3)，1997，293-299 [66]李仲飛，多準則亞對策的真Pareto平衡，《內蒙古大學學報（自科版）》，26(6)，1995，637-643 [67]李仲飛，汪壽陽，多目標規劃的整體解，《系統科學與數學》，15(1)，1995，30-32 [68]李仲飛，真鞍點與約束向量優化問題的真有效解，《內蒙古大學學報(自科版)》，26(3)，1995，263-269 [69]李軼夫，李仲飛，多目標決策的G-真有效解：標量化與Lagrange乘子，《內蒙古財經學院學報(社科教育版)》，總第54期，1994，52-56 [70]李仲飛，壹類多目標分式規劃的最優性，《內蒙古大學學報(自科版)》，25(1)，1994，7-13 [71]汪壽陽，李仲飛，楊豐梅，多目標規劃的壹個標量化定理，《科學通報》，38(1)，1993，5-7 [72]李仲飛，汪壽陽，錐-次類凸向量函數與多目標規劃的真有效解，《曲阜師範大學學報(自科版)》，19(2)，1993，1-8 [73]李仲飛，汪壽陽，多目標規劃的Lagrange對偶與標量化定理，《系統科學與數學》，13(3)，1993，211-217 [74]李仲飛，壹類廣義凸多目標規劃的對偶定理，《內蒙古大學學報(自科版)》，24(2)，1993，113-118 [75]李仲飛，戎衛東，拓撲線性空間中多目標規劃的Lagrange乘子,鞍點和對偶，《內蒙古大學學報(自科版)》，24(3)，1993，227-234 [76]李仲飛，Banach空間上壹類非凸多目標規劃的廣義Kuhn-Tucker充分條件，《內蒙古大學學報(自科版)》，24(4)，1993，339-345 [77]李仲飛，向量極值問題的壹個標量化定理，《內蒙古大學學報(自科版)》，24(4)，1993，361-364 [78]李仲飛，壹類多目標分式規劃的對偶性，《內蒙古大學學報(自科版)》，24(6)，1993，571-586 [79]李仲飛，多目標弧式凸規劃的對偶理論，《內蒙古大學學報(自科版)》，23(1)，1992，15-21 [80]李仲飛，戎衛東，序線性拓撲空間中非凸非光滑向量極值問題的真有效解，《內蒙古大學學報(自科版)》，23(2)，1992，152-156 [81]李仲飛，多目標弧式凸規劃最優性的充分條件，《內蒙古大學學報（自科版）》，22(3)，1991，334-346