2.股指期貨合約都有到期日，即最後交易日。到期日收市時未平倉的頭寸需要進行現金交割，合約月份是指股指期貨合約到期交割的月份。
三。滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五。
(遇法定節假日順延)，交割日同最後壹個交易日。這裏提醒投資者兩點:第壹，最後壹個交易日是合約到期月份的第三個星期五，而不是月末。第二，在最後壹個交易日之前，投資者要根據持倉目的選擇是提前平倉還是持有到期交割，切不可像部分投資者買股票做長期投資那樣買入。
四、滬深300股指期貨合約月份有四個，即當月、下月和未來兩個季度，季度是指3月、
六月，九月，65438+二月。換句話說，有四個合約同時交易。比如2010年3月2日滬深300股指期貨仿真交易中，也有IF1003，
正在交易的有IF1004、IF1006、IF1009四個合約，其中IF1003為當月合約。
IF1004是下個月的合約，IF1006和IF1009是接下來的兩個季度合約。以IF1006為例，
IF是滬深300股指期貨合約的交易代碼，10是指2010，06是指6月份的到期交割月份。其余等等。
擴展數據
滬深300股指期貨合約最低交易保證金為合約價值的8%。從這裏不難看出，交易保證金取決於保證金比例和合約價值。所以交易保證金是合約占用的資金，不能挪作他用。投資者期貨保證金賬戶中資金余額超過交易保證金的部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不能為負數，否則說明交易保證金不足。如未在規定期限內補足，將面臨強制平倉風險，由此造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須時刻關註自己期貨保證金賬戶的資金余額。
這裏投資者需要特別註意的是，15%是最低交易保證金要求，而不是未來實際交易中的保證金比例。實際交易中保證金比例可能更高，期貨公司會在交易所規定的保證金比例基礎上上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之壹，交易所將根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比例。
參考百度百科滬深300股指期貨