當收益率曲線向上傾斜時，也就是短期債券的利率低於長期債券的利率時，可以分析遠期利率、零息利率和票面利率之間的關系。
遠期利率（Forward Rate）：遠期利率是指未來某壹時期的利率水平，可以在今天與合約簽訂方達成協議，以在未來某壹特定時刻交換固定利率和浮動利率。
零息利率（Zero-Coupon Rate）：零息利率是指在未來某壹特定時刻的固定利率，它用於計算零息債券的未來價值。
票面利率（Face Value Interest Rate）：票面利率是債券上面印刷的固定利率，它表示債券的年度利息支付額與債券面值之間的比率。票面利率在債券發行時就確定了，不會改變。
當收益率曲線向上傾斜時，遠期利率通常大於零息利率，因為市場預期未來的利率會上升。而票面利率通常是在債券發行時確定的，如果它低於當前市場上的遠期利率，那麽債券的價格可能會低於面值，以吸引投資者購買。
這些公式和關系可以用於分析不同時間點的利率水平之間的關系，以幫助投資者和金融分析師理解市場上的利率動態和債券價格變化。