日歷效應是指存在與日歷相關的異常現象（異常回報和波動等）。）在金融市場。具體來說，日歷效應包括周效應、月效應、月效應、假日效應等。截至目前，國內外已有大量關於股票市場日歷效應的研究文獻，相關研究結論也證明日歷效應是國內外股票市場的普遍現象。a股市場也存在日歷效應，研究樣本和區間為2000-2016的Wind全A指數。壹般來說，a股傳統日歷效應較為顯著，如周效應（黑色星期四）、旬效應（晚差）、月效應（春季躁動）和節日效應（春節》）；十壹》元旦》五壹）。此外，a股受政策和政治因素影響明顯，在重要會議（兩會行情）和重大政治年（中央政府換屆）前後有明顯的異常表現。