[系數,誤差,LLF,創新,西格瑪,總結] = garchfit(規格,系列,X)
coeff-輸入參數。接受由garchset、GARCGET、garchsim、garchinfer和garchpred結構生成的參數。
誤差-系數的估計誤差(標準誤差)的結構。
對於優化目標函數值與參數有關的估計,找到了LLF系數。Garchfit使用優化工具箱fmincon函數執行優化。
創新-從序列中創建(即剩余)時間序列列向量。
sigmas-對應於創建的條件標準差向量。
摘要-顯示優化過程的摘要信息結構。
Spec-GARCH規範結構,包括條件均值和方差規範。它還包含評估所需的優化參數。通過調用garchset創建這個結構。
series-觀察到的時間序列列向量。
X——觀測數據的時間序列回歸矩陣。
例如:
色度控制中心
spec = garchset('C ',0,' K ',0.0001,' GARCH ',0.9,' ARCH ',0.05);?%指定模型的結構。
[e,s,y]= garchsim(spec,1000);
[系數,誤差,LLF,創新,西格瑪,總結] = garchfit(spec,y)?%擬合參數
運行後獲得的部分結果。