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如何用matlab工具箱預測garch模型

garch模型可以通過matlab的garchfit()函數進行預測,主要用於估計ARMAX/GARCH模型的參數。Garchfit()函數使用以下格式:

[系數,誤差,LLF,創新,西格瑪,總結] = garchfit(規格,系列,X)

coeff-輸入參數。接受由garchset、GARCGET、garchsim、garchinfer和garchpred結構生成的參數。

誤差-系數的估計誤差(標準誤差)的結構。

對於優化目標函數值與參數有關的估計,找到了LLF系數。Garchfit使用優化工具箱fmincon函數執行優化。

創新-從序列中創建(即剩余)時間序列列向量。

sigmas-對應於創建的條件標準差向量。

摘要-顯示優化過程的摘要信息結構。

Spec-GARCH規範結構,包括條件均值和方差規範。它還包含評估所需的優化參數。通過調用garchset創建這個結構。

series-觀察到的時間序列列向量。

X——觀測數據的時間序列回歸矩陣。

例如:

色度控制中心

spec = garchset('C ',0,' K ',0.0001,' GARCH ',0.9,' ARCH ',0.05);?%指定模型的結構。

[e,s,y]= garchsim(spec,1000);

[系數,誤差,LLF,創新,西格瑪,總結] = garchfit(spec,y)?%擬合參數

運行後獲得的部分結果。