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中證銳聯基本面50指數的選樣方法

中證銳聯基本面50指數按照以下兩個步驟進行選樣:

1、對樣本空間的股票,按照最近壹年的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票。

2、對樣本空間內的剩余股票,按其基本面價值(FundamentalValue,簡稱FV)降序排列,選取排名在前50名的股票作為樣本股。

單個股票的基本面價值計算方法如下:

1)以過去5年的年報數據計算以下4個基本面指標:

a) 營業收入:公司過去5年營業收入的平均值

b) 現金流:公司過去5年現金流的平均值

c)凈資產:公司在定期調整時的凈資產

d) 分紅:公司過去5年分紅總額的平均值

2)如果壹個公司可用年報數據少於5年,那麽按可用年限的數據計算基本面指標。

3)計算每只股票單個基本面指標占樣本空間所有股票這壹指標總和的百分比:

a) 營業收入指標占樣本空間所有股票營業收入指標總和的百分比;

b) 現金流指標占樣本空間所有股票現金流指標總和的百分比;

c)凈資產指標占樣本空間所有股票凈資產指標總和的百分比;

d) 分紅指標占樣本空間所有股票分紅指標總和的百分比。

4)基本面價值由上述4個百分比數據的簡單算術平均值乘以10,000,000得出。