中證500指數是指扣除滬深300指數樣本股及最近壹年日均總市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近壹年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名後20%的股票，然後將剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名，排名在前500名的股票則構成中證500指數樣本股。