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如何計算兩個股票的相關系數(correlation)(急)

1、計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積。

相關系數:度量兩個隨機變量間關聯程度的量。相關系數的取值範圍為(-1,+1)。當相關系數小於0時,稱為負相關;大於0時,稱為正相關;等於0時,稱為零相關。

2、協方差:如果兩個變量的變化趨勢壹致,也就是說如果其中壹個大於自身的期望值,另外壹個也大於自身的期望值,那麽兩個變量之間的協方差就是正值。

如果兩個變量的變化趨勢相反,即其中壹個大於自身的期望值,另外壹個卻小於自身的期望值,那麽兩個變量之間的協方差就是負值。

3、標準差(Standard Deviation) ,也稱均方差(mean square error),是各數據偏離平均數的距離的平均數,它是離均差平方和平均後的方根,用σ表示。標準差是方差的算術平方根。標準差能反映壹個數據集的離散程度。平均數相同的,標準差未必相同。