投資組合的標準差計算

投資組合的標準差計算如下：

投資組合的標準差體現投資組合的波動性。通常我們可以從網上找到單個股票和基金的標準差。

當我們將幾個股票和/或基金組成壹個投資組合時，怎麽知道該投資組合的標準差呢？除了該投資組合的標準差本身就是壹個投資組合的評估指標外，該投資組合的標準差也經常用於計算其它用於評估該投資組合的指標。所以我們要知道怎麽計算投資組合的標準差。

該標準差在網上通常不能找到，或不能及時找到。

要計算投資組合的標準差，我們需要三個參數：投資組合中每個股票或基金的標準差，每個股票或基金在該投資組合中的占比，以及所有每對股票或基金之間的相關系數。

下面的公式是計算由兩個股票或基金組成的投資組合的標準差。

我們這裏假設組合中都是股票。事實上組合中可以是股票，基金，指數基金等。

這裏WA，WB分別代表股票A和B的占比。σ(KA)和σ(KB)分別代表股票A和B的標準差。R(KA,KB)代表股票A和B的相關系數。

那麽現在的問題是兩個股票的相關系數是怎麽來的。相關系數的計算公式是：

即相關系數的計算公式。