Durbin-Watson (DW)統計是統計數據殘差中自相關的回歸分析。DW的統計值總是在0和4之間。壹只股票價格呈現正相關，說明昨天的價格與今天的價格正相關，所以如果這只股票昨天下跌，今天也可能下跌。
另壹方面，具有負自相關的證券隨著時間的推移會對其自身產生負面影響。所以，如果昨天跌了，今天漲的可能性更大。Durbin-Watson統計量的公式相當復雜，但它包含了壹個公共函數對壹組數據的殘差最小二乘回歸。以下示例顯示了如何計算該統計信息。
德賓-沃森統計的基本知識；
自相關，也叫序列相關？在分析歷史數據的時候，如果不知道怎麽找，可能會成為壹大問題。例如，由於股票價格從壹天到另壹天通常變化不大，所以從壹天到第二天的價格可能高度相關，盡管在這種觀察中幾乎沒有有用的信息。
為了避免自相關問題，金融中最簡單的解決方案是簡單地將壹系列歷史價格轉換為壹系列百分比價格變化。自相關可用於技術分析，主要關註證券價格的走勢及其相互關系，用圖表技術代替公司的財務狀況或管理。技術分析師可以使用自相關來觀察過去價格對未來價格的影響。