1.確定資產類別和可選資產:確定要投資的資產類別，如股票、債券、商品、房地產等，確定可以選擇的具體資產。
2.收集和分析數據:收集和分析每項資產的歷史數據，包括收益率和風險等指標。
3.確定收益率和風險模型:根據歷史數據計算每項資產的預期收益率和風險，使用均值方差模型和協方差矩陣模型。
4.確定投資目標:在考慮風險和收益的前提下設定投資目標。比如要求在預期風險範圍內，使投資組合的預期收益最大化。
5.優化技術的應用:根據收集的數據和設定的投資目標，運用數學優化技術(如線性規劃、非線性規劃、蒙特卡洛模擬等。)可以用來確定最優的投資組合權重分配方案。
6.監測和調整:定期監測投資組合的表現，並在必要時進行調整，以保持最佳的權重分布。
需要註意的是，投資組合優化需要考慮很多因素，包括預期收益率、風險、流動性、成本等。，應綜合考慮並制定適當的權重分配策略。同時，預期收益率、風險等指標存在壹定的不確定性，需要認真分析評估。