高斯過程能否用於非正態分布時間序列的回歸預測？

OLS方法的前提條件之壹是隨機誤差服從正態分布(高斯分布)。然而現實是復雜的，完全符合假設幾乎是不可能的。那麽，壹個好的估計者應該對假設的輕微偏差免疫。不幸的是，OLS沒有這個功能。比如隨機誤差非正態分布的時候——特別長。