單位根檢驗的研究

在離散時間序列模型中，如自回歸移動平均(AR-MA)過程，模型自回歸部分的‘單位根’表示序列是不穩定的，即隨著時間的推移不回到給定值(長期平均值)。模型的移動平均部分的單位根表明，當進壹步考察過去時間狀態的序列時，該序列不能用受序列偏差的當前估計的觀測值影響的自回歸模型來表示，即該序列是不可逆的。平穩和可逆的ARMA模型，沒有單位根，總是可以表示為無限階自回歸或移動平均模型。距離系數滯後於序列本身yt，或修正序列εt，並隨時間變小。Bocks (Box)和Jenkins (1976)對ARMA模型做了非常全面的介紹。ARMA(p，q)模型:y-φ1y-1-…-φpy-p =εt-θ1εt-1-…-θqεq，或者用滯後算子符號(LkXt≡Xt-k最簡單的情況下，自回歸模型(AR(1))有單位根(| φ 1 |