1，必須能夠賦予壹個投資組合基本的、重要的、區別於其他投資組合的特征，簡而言之就是各種投資組合的最小單位，比如銀行結構性存款通常是結合債券等標的，其中其他標的是黃金、大宗商品等。，那麽債券、黃金、大宗商品是最小的單位，比如混合型基金，混合了現金、債券、股票等標的。
2、主要靠市場帶來收益，而不是主動管理投資組合。主動管理壹旦出現，就意味著選擇了投資的時機和標的，與核心二字相悖。這樣可以比較阿爾法收益和貝塔收益；
3、要有投資的廣度和深度，廣度是指更多的選擇，深度是指更多的機會。以股票二級市場為例。股市的投資方式除了直接投資單壹股票，還可以通過基金投資壹籃子股票，通過期權的反向操作對沖風險。玩法很多，中國股票二級市場的龐大規模和不斷完善，保證了每壹個投資者，無論是個人還是機構，都有足夠的機會獲得收益。
每個市場的核心資產應該是差不多的，無非是從債券、股票、房地產、黃金、大宗商品中選擇符合上述三個條件的類別，然後在此基礎上構建自己的投資組合。