β系數的概念來源於CAPM模型，其真正含義是對某項特定資產(或資產組合)的系統性風險度量。坦率地說，它可以意味著股票和大盤之間的聯系。系統性風險比例越高，聯動性越強。具體到這個題目，整個市場本身的貝塔系數是1，不是市場組合，市場組合只提取了壹部分。關於選項B，系數的算法涉及到協方差和標準差，比較麻煩，不會是簡單的加權平均。C和D壹看會有壹個是正確的，從定義上很明顯選擇了C。