某只股票的貝塔系數為0.92，其預期收益為10.3%，當前無風險資產為5%。求解:

1，某只股票的貝塔系數為0.92，其預期收益為10.3%，無風險資產目前為5%。那麽等額投資以及股票和無風險資產組合的預期收益為(10.3%+5%)/2=7.65%。如果兩個資產組合的貝塔系數為0.5，組合的投資比例為10.3%=5%+0.92(x-5%)，x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.88%。

2.貝塔系數(Beta coefficient)又稱貝塔系數，是用來衡量個股或股票基金相對於整個股票市場的價格波動的風險指數。β系數是壹種評估證券系統性風險的工具，用於衡量壹種證券或投資組合相對於整體市場的波動性。常見於股票、基金等投資術語。

3.貝塔系數是壹個統計學概念，反映壹個投資對象相對於大盤的表現。其絕對值越大，其收益相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，變化幅度相對於市場越小。如果為負，說明變化方向與市場相反；大盤漲就跌，大盤跌就漲。