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為什麽正交分布是概率論中最重要的分布?

正態分布最早源於德·莫伊弗爾對二項式的研究,隨後高斯從另壹個方面導出了正態分布的表達式,研究了正態分布的壹系列性質並應用於天文研究,所以正態分布常被稱為高斯分布。

貨幣為10元的德國馬克,印有高斯頭像和正態分布曲線。高斯是世界著名的數學家,對數學的貢獻數不勝數,但德國人只把正態分布挑出來印在標記上,說明高斯最大的貢獻在德國乃至整個西方數學領域無非是正態分布。

正態分布的英文名字面意思是“壹般分布”,意思是這種分布是壹般的。這是因為大多數隨機現象,無論是自然界還是人類社會,都服從正態分布,比如人的身高體重分布,學生的成績分布,股票投資組合收益分布,隨機誤差分布,產品質量分布。另壹方面,概率論中的其他分布,如泊松分布、t分布、f分布等,大多是由正態分布導出的。在壹定條件下,其他所有分布都可以用正態分布來近似,正態分布在概率論中有著不容置疑的基礎地位。