問壹個關於計算股票相關系數的問題。

其實協方差的公式如下:cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)。

其中stdA是投資組合A的標準差，stdB是投資組合B的標準差，cor(A，B)是投資組合A和投資組合B的相關系數。

簡單計算就是10%*15%*相關系數=100。