基於幾何布朗運動的股票價格行為模擬——基於中國上證綜指的實證研究
“，根據幾何布朗運動的公式，直接寫代碼應該就夠了，代碼邏輯非常清晰。
下面是根據這篇文章模擬壹次的代碼。如果模擬多次，外面套個循環應該就夠了。然後根據均方差(壹般以均方差為標準)選擇最好的壹個。
換句話說，妳的數據最好不是分鐘或者3s切片數據，否則R的速度和內存會很可怕。
N & lt-2000 #模擬樣品數量
S0 & lt-2000 #初始值
mu & lt- 0.051686/100
西格瑪& lt- 1.2077/100
St & lt- rep(0，N)
愛普生& lt-rnorm(N，0，1) #正態分布的隨機數
for(65438中的I+0:N){
if(i == 1) {
delta _ St & lt-mu * S0+sigma * S0 *ε[I]
ST[I]& lt；- S0 + delta_St
}否則{
delta _ St & lt-mu * St[I-1]+sigma * St[I-1]* epsion[I]
ST[I]& lt；- St[i-1] + delta_St
}
}
Final _ St & lt-c(S0，St) #最終結果
plot(Final_St，type = "l ")