目前中國市場上有熔斷機制的產品主要是上證50ETF期權和滬深300ETF期權。這兩類選項的融合規則如下:
上證50ETF、滬深300ETF期權連續競價期間，當期權合約日內交易價格高於最新參考價(集合競價結果)大於等於50%，且價格波動絕對值大於等於10最小報價單位(低價深虛合約未熔斷)時，期權合約進入集合競價交易階段3分鐘，以“合理”的買入價作為最新參考價。
壹般在股市交易中，觸發熔斷機制的波動幅度壹般為7%，但在期權中可以達到50%。為什麽？這是因為期權本身具有高波動的特點，超過10%的波動是家常便飯，在ETF期權中被認為是正常的波動，因此觸發熔斷機制所需的波動幅度遠遠高於股票。
從根本上來說，熔斷制度是為了讓價格更合理地運行，但由於我國二級市場尚不成熟，過去采用的熔斷制度產生了不好的結果。如果有壹天熔斷機制能夠在國內股市合理運行，相信也是資本市場更加穩定的標誌。