量化交易是量化交易主要利用數學公式建立模型，通過大量數據判斷未來價格走勢，通過程序選股的壹種方式。其選股非常廣泛，涵蓋數百甚至數千只股票，能夠排除強行上漲、殺跌等人為因素，非常有紀律性。它有兩層含義:壹是狹義的，指量化交易內容，將交易條件轉化為程序，自動下單；第二，廣義上指的是系統化的交易方式，是壹個集成的交易系統。即根據壹系列交易條件，智能輔助決策系統，將豐富的經驗與交易條件相結合，管理交易過程中的風險控制。
量化交易至少應該包括五個要素:
(1)買賣信號系統。
(2)牛市或熊市的方向，比如用200日均線來區分熊市中系統性風險的規避。
(3)倉位管理和資金管理。
(4)風險控制，利用信號源確定止損位，利用資產曲線和權益曲線進行判斷和管理。
(5)投資組合，不同的投資品種，不同的交易系統(不同的功能和參數，快慢不同)和不同的時間段組合現在分散組合，讓交易賬戶波動更平穩。