在做壹個全國各省11年的stata面板數據時，使用不控制時間效應的固定效應模型得到的模型比較理想，但是在控制時間效應即加入時間啞變量後，模型有三個原始結果:靜態(短)面板數據隨機效應匯總1檢驗時間效應(混合效應或隨機效應)(檢驗方法:LM統計量原始假設:使用OLS混合模型)Quixtreglngdplnfdi lniellenelinimln RE(加企業年齡系數在1%的水平上顯著，它意味著企業成立時間越長，越具有控制股票信息和抵禦風險的能力，表現出較低的風險承擔水平。 3.結論本文主要介紹短面板數據估計模型中的固定效應效應。大部分面板數據分析技術都是針對短板的，不容易找到面板數據結構的工具變量。面板數據模型非觀察效應模型a .固定效應模型b .隨機效應模型面板數據模型的混合回歸模型估計。
先用xtset設置面板數據，再用xtreg，fe做面板數據的固定效果。面板數據的回歸分析。我熟悉面板數據的固定效應模型。當妳只對分析的影響感興趣時，使用固定。
就是把時間維度和截面維度的數據混合起來，把面板數據極端地當作壹般截面數據，然後用OLS估計。可以發現，混合效應估計根本沒有發揮面板數據的優勢。