當前位置:股票大全官網 - 股票行情 - 假設某壹無紅利支付股票的現貨價格為30元,無風險連續復利年利率為10%,求該股票協議價格為25元

假設某壹無紅利支付股票的現貨價格為30元,無風險連續復利年利率為10%,求該股票協議價格為25元

根據美式期權和歐式期權的下面兩個性質可以算出樓主的題目:

性質1:歐式買入期權的價值永遠不可能低於股價和行權價格現值之差。

性質2:假定標的股票沒有紅利派發,且收益率為正,美式買入期權絕對不會提前執行,這種情況下,美式買入期權可以按照歐式期權定價。即有如下;