庫存增量

假設股票價格為10元，看漲期權的Delta為0.6，gamma為0.02。當股價從10元變為11元時，Delta變為0.62。

伽馬值的變化=δ

/

期權標的物價格變動=0.02

即標的物價格變動1點。

三角洲

變化0.02點

當δ為0.6時，

標的物由10元變為11元。

Delta變化為0.6+0.02=0.62。