關於B-S-M模型的幾點提示：
①從公式可以看出，在風險中性的前提下，預期收益率μ可以用無風險利率r替代；
②N（d2）表示在風險中性市場下ST（標的資產在T時刻的價格）大於K的概率，或者說是歐式看漲期權被執行的概率；
③N（d1）是看漲期權價格對標的資產價格的導數，反映了短時間內期權價格變動與其標的資產價格變動的比率。如果要抵消標的資產價格變化給期權價格帶來的影響，那麽壹個單位的看漲期權多頭就需要N（d1）單位的標的資產的空頭進行對沖；
④波動率σ用於度量標的資產收益的不確定性，常用歷史數據和隱含波動率來估計。