假設用標準差表示的條件波動率在某壹期間圍繞0.5%和3%之間波動。如果投資者有壹個對應與標準普爾500指數的資產組合，那麽明天該投資者有多少資本面臨損失？假設預測標準差是0.5%，他的損失(99%的概率)將不會超過資產組合價值的1.2%。如果預測標準差是3%，相應的資本損失將高達6.7%。同樣，在銀行和其他金融機構計算資產組合的市場風險時，在險價值(VaR：ValueatRisk)也至關重要。從1996以來，巴塞爾(Basle)國際協議規定了銀行在控制資本充足率時要使用在險價值。ARCH成為金融部門風險評估中不可缺少的工具。