1.數據采集和預處理:從股票市場中收集與每只股票相關的歷史價格數據和其他財務指標數據,進行數據清洗和去噪處理,得到可用於分析的數據。
2.構建股票市場復雜網絡模型:利用復雜網絡理論中的圖論方法進行構建,將每只股票看作壹個節點,將它們之間的關聯看作邊,例如利用股票之間的相關系數、協方差等指標表示節點之間的連接強度。
3.網絡分析與特征提取:對構建好的復雜網絡進行分析,提取網絡的拓撲特征參數,例如節點度中心性、介數中心性、聚類系數、網絡直徑等指標,對網絡的結構和特性進行探究。
4.系統性風險傳遞分析:利用復雜網絡的運作原理和拓撲特征,分析股票市場中的系統性風險傳遞過程,通過模擬和實驗,研究系統性風險的傳遞路徑和機制,確定關鍵節點和連通性,預測股票市場的穩定性和風險程度。
5.風險控制和管理:結合分析結果,制定相應的風險管理策略,例如對關鍵節點進行監控和調整投資組合等。
總之,利用復雜網絡理論分析股票市場中的系統性風險傳遞,是壹種較為先進和有效的方法,可以幫助投資者更好地理解市場,科學地制定投資策略,降低風險,提升收益。