2. B證券的權重×標準差設為B。
3. C證券的權重×標準差設為C。單指數模型 根據馬科維茨理論,需要估計協方差矩陣,計算量隨著證券種類 的增加以指數級增加。單指數模型能使我們克服這壹困難,確定證券 組合的方差計算
2. 三個量化指標 在單指數模型證券i,j的回報率斜方差 (壹)方法壹 σ_{ij} =Cov(R_{i},R_{j}) =Cov(\alpha_{i.