上證綜指簡稱“上證綜指”,其樣本股均為上市股票,包括a股和b股,反映上交所上市股票價格的變動情況。自7月19915正式發布。
影響上海證券交易所的因素:
個股的價格波動因為機構、大戶、國外遊資的操縱影響,很難把握。
指數是壹個統計指標,是每只股票的權重相加得到的值,是壹些大戶或機構資金量無法控制的。其中上證指數是以1990 12 19為基數計算的,目前已經突破2250點。
假設上證指數(Y)與它們各自的變量有如下線性關系:
yi = B0+b 1x 1i+b2X2i+…+bkXki+εI,i=1,2,…,n
a股的指數有很多,包括上證、深證、滬深300等。,它們的相關性很強。考慮到影響,選取上證綜指作為研究對象。
樣本時間段選擇:選擇2005-2009年的季度數據(2009年前三季度);同步變量是同期數據,前導變量取上期數據。