壹家公司希望使用4個月的S & amp；P500股指期貨合約對沖價值2100000美元的股票組合。當時，指數期貨價格是

股票組合價值xβ值=單個股指期貨合約價值x股指期貨合約數量

待出售的股指期貨合約數量

=(股票組合價值xβ值)/單壹股指期貨合約價值

=(2100000 x 1.5)/150000

=21

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