如何計算股票的協方差？

協方差在概率論和統計學中用來衡量兩個變量的總誤差。如果兩個隨機變量X和Y是相互獨立的，那麽E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，所以如果上面的數學期望不為零，那麽X和Y不是相互獨立的，即它們之間存在壹定的關系。

Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，y)，(a，b為常數)；Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y).