8.16通脹的黑幕情況很簡單:股指期貨可以做空，利用杠桿(比如1萬保證金可以買賣700萬，而且是T+0系統。光大證券正在動用50億資金，以大單快速增持十幾只權重股10%；拉升前，他在期貨市場買漲，保證金6543.8+0億，相當於70億投資期貨市場；拉起後T+0快速出貨。如果期指上漲10%，將產生7億的利潤。(而股市漲了50億，即使根本沒漲，他也只虧了5億，凈賺2億。)
這只是光大單向操作的盈利，他還可以當天做空。拉升後，他用賣出期指的12億元買入期指。當現貨指數瞬間上漲10%(假設)時，他迅速下單空單買跌，即12億保證金可以買跌期指84億元。因為期指瞬間被拉起，必然下跌。如果跌回拉起前的原位，則跌6544。
這樣壹個來回，他凈賺了654.38+0億元。
整個操作過程基本是這樣的，增加是假設的，但基本上收益過程是這樣的。
同時，如果他把更多的錢投入到股指期貨市場，那他有多少盈利是不可想象的！
這件事之後，證券管理部顏面掃地，這是股票期和股市之間的壹大漏洞。為什麽後來很多人提出股市也要T+0？