由於期權盈虧的非線性特征，期權和期貨之間可以構造非常豐富的組合，其中很多組合具有風險對沖的功能，應該享有保證金豁免。采用期權保證金傳統模式的交易所，通常會有壹些固定的投資組合可以享受保證金豁免。
擴展數據:
收費標準以下列兩者中較高者為準:
1，期權合約結算價*標的期貨合約的交易單位+標的期貨合約的交易保證金-期權合約虛值的壹半。
2.期權合約結算價*標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金的壹半。
其中:看漲期權合約的虛值=Max(行權價-標的期貨合約的結算價，0)*標的期貨合約的單位；看跌期權的虛擬價值=Max(標的期貨合約結算價-行權價，0)*標的期貨合約的交易單位。
所以賣家需要向交易所繳納保證金，買家不需要繳納保證金。
百度百科-期權保證金