(1)帶CAPM:
R=無風險利率+系數*(市場回報-無風險利率)
計算每只股票的回報:
第壹
R=0.05+
2(0.1-0.05)=0.15
乙:
r = 0.05+1.3(0.1-. 0.05)
=
0.115
c:R = 0.05+0.7(0.1-0.05)= 0.085。
投資組合的收益率是按權重計算的吧？
(6/10)
*0.15
+(3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133
(2)預期收益率只改變權重(1/10)。
*0.15
+(3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
風險收益比是多少？