邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是壹回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投bai資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標準差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
擴展資料：
需要指出的是，相關系數有壹個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人壹種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變量x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
百度百科-相關系數