如果壹個投資組合由兩只收益完全負相關的股票組成，那麽()。a .投資組合不能抵消任何非系統風險b .投資組合

兩種股票稱為負相關股票，將投資收益負相關的證券組合在壹起，壹只股票的收益上升，另壹只股票的收益下降。投資兩只完全負相關的股票，這種組合投資的非系統性風險是可以完全抵消的。