(投資)為什麽相關系數低可以降低風險？具體點。。。謝謝妳

在投資組合理論中，衡量風險的標準是方差。對於有兩只股票1和2的投資組合，整個投資組合的方差由股票1的方差、股票2的方差和兩只股票的協方差組成。當相關系數較低，甚至小於0時，協方差減小，導致整個投資組合的方差(即風險)減小。

相關系數在-1和1之間。當相關系數為1時，兩只股票沒有套期保值效果。當相關系數為0甚至小於0時，協方差為0或負值，可以大大降低整個投資組合的風險。