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上證指數波動率怎麽算

1、首先,計算出每日收盤價的對數收益率。對數收益率的計算公式為:ln(Pt/Pt-1),其中,Pt代表當日收盤價,Pt-1代表前壹日收盤價。

2、其次,計算出每日對數收益率的平均值(即期望收益率)和標準差。標準差的計算公式為:σ = sqrt(∑(ln(Pt/Pt-1) - μ)2 / (n - 1)),其中,μ代表對數收益率的平均值,n代表樣本數量。

3、最後,將標準差除以期望收益率,得到上證指數的波動率。波動率 = σ / μ