兩只股票的相關系數

設A的標準差為σ (a) = 12%，B的標準差為σ(b)=8%，組合的標準差為σ(ab)，投資比例為a:b=50%:50%，相關系數為p=0.6，則得到組合的標準差，給出如下公式:

σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p

根據問題的意思:

σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961

推導:σ(σ(ab)= 0.0080799999961+0，大約等於0.0898882 = 8.99%。

答案是a，