某投資者持有10000股Y公司股票，Y公司當前市價為55美元。

10000/100=100

55e *(6/12)？6%)=53.3745

因此，構建壹個投資組合來購買100份歐式看漲期權。

賣出100份歐式看跌期權，借入5337.45美元無風險資產。