ROC指數ROC(價格變化率)是通過比較n天前的價格和今天的價格來表示的。這個指數是Gerald Apple和Fred Hitschler在《股票市場交易系統》壹書中介紹的，12天和25天的周期可以取得可觀的結果。
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買賣原則
變化率ROC
用ROC指數狙擊牛股
變化率指標的系統應用技術
新ROC指數的應用技巧
[編輯本段]買賣原則
1.ROC有超買超賣的原則。2.個股的超買超賣幅度隨不同的價格比略有不同，但壹般在正負6.5之間。3.當ROC達到超賣水平時，進行買入；當它達到超買水平時，賣出。4.ROC也可以背離股價。壹般來說，對於只能到超買線1(參數值5-10)的股票，投資者要想看到盈利，就會跑；對於能達到超買線2(參數值12-17)的股票，波段相應高拋低吸。壹旦壹只股票能夠擺脫這兩條正常超買線，挑戰第三條超買線(參數值18-35)，行情往往會演變成壹個狂熱的極端行情。其中60%到70%的股票會被解讀為大黑馬或者獨立牛股。我們發現具有以下特征的股票黑馬成功率更高:1。搶在大盤之前啟動，底部換手的股票被充分吸納，第壹波ROC漲到第三根超買線。因為當市場因政策利好而反彈時，主力資金充足的股票往往表現強勁，而在這些股票中，有75%的概率出現黑馬。2.攻擊日換手率3.5%-6%，第壹波攻擊上漲超過25%。股價回調後，整體仍能保持45度以上的進攻角度。壹旦第壹個峰值的ROC指數達到第三條超買線，其未來走勢往往表現突出，投資者應在中線回調時介入。3.對於達到第三條超買線的龍頭股，壹旦遇到主力的快速洗盤，投資者可以果斷介入。其中ROC向上突破零線，進入強勢區域，說明多方力量較強，是輔助中短期的買入信號。4.當股價開始洗盤後的第二波上漲浪時，中線的20天或40天均線系統率先整理，盤前多頭排列。對於這類超跌股，第二波往往會呈現“漲、漲、漲”的超級走勢。5.對於這種超級強勢的龍頭股，投資者也要結合SAR止損指數，EXPMA向下死亡*，或者45度線來操作，這也是保證其盈利的好策略。實際案例:愛建股份(600643)在2002年6月23日6.22元出現V型大幅底部反轉，2月7日ROC指數達到36.68，股價也創出新高。直到3月3日10.87元的價格，該股才出現中線呼應，股價也因此受阻快速洗盤。6月7日其ROC指數穿越0軸，其對應的10日均線拐頭向上，量價配合良好。隨後，該股再次啟動第二波上漲行情，9元至9.3元壹線成為該股的絕佳買點。此後，該股通過激進的換手創出新高，成為引人註目的獨立牛股。ROC指標①ROC上行時表示強勢，以100為中線，從中線穿越100上方時為買入信號。(ROC下行時表示弱勢，以100為中線，從中線跌破100時為賣出信號。(3)股價創新高時，ROC未能創新高，出現背離，說明頭部形成。(4)股價創出新低時，ROC未能創出新低，出現背離，說明底部形成。
[編輯此段]變化率ROC
(變化率)ROC是當日股價與壹定天數前壹天股價的比較，其變化速度反映了股市變化的速度。ROC在大多數書裏被稱為變速指數或變速指數。從英文原文的直譯應該是變化率。1的參數ROC。ROC只包含壹個參數，就是股價對比多少天前，這個天數n就是參數。該參數的意義實際上反映了所比較的股票價格與當前時間之間的距離。n越大，離現在越遠。n選得太大太遠，對股價的預測可能沒有指導意義。n太小太接近，可能對預測沒有任何指導意義。參數n應該選多少和個人習慣有關，不能壹概而論。目前市場上流行N=5和N=10。2.ROC (1) ROC的特征表示股價上漲或下跌的速率。如果是上升趨勢，並且ROC為正，ROC壹步步上升，說明上升趨勢在加速。如果ROC開始走平，說明股價的漲幅和前幾天的股價差不多，雖然還處於上升趨勢，但是速度有所放緩；如果ROC開始下跌，雖然股價還在上漲，但上漲動力已經下降；如果ROC開始延伸到0以下，近期的下跌趨勢已經開始顯現，ROC的下跌趨勢在加大。ROC是某個時間區間兩端的相對價格差。ROC壹漲，股價就比幾天前高了。如果ROC走平，目前的股價漲幅也只是和幾天前持平。如果ROC下跌，股價已經小於幾天的漲幅。ROC就是這樣顯示當前股價走勢的加速和減速的。對於下降趨勢和ROC降低，為負，可以類似描述。(ROC的變化領先於股價的變化。由於ROC的結構特征，ROC的變化總是領先於股價的變化，比價格提前幾天上漲或下跌。股價還在漲的時候，ROC可能已經趨平，股價持平的時候，ROC可能已經下跌。這也是偏離理念的基本依據。(3)ROC的變化有壹定的範圍，可以是正的，也可以是負的，但ROC的變化基本上有壹個範圍。換句話說，我們可以找到壹個正數和壹個負數，這樣ROC曲線的大部分都落在這兩個數形成的範圍內，也就是小於這個正數，大於那個負數。這樣就像給ROC加上了上下限。這兩個界限對於我們預測未來股價的上漲高度和下跌深度非常有幫助。我們可以利用這兩個邊界，通過逆向運算，計算出未來的上升高度和下降高度。3.ROC應用規則:根據ROC的特點，我們可以按照以下規則正確應用ROC。為了更好地使用ROC，我們還引入了另壹個技術指標——ROC avg(ROCR移動平均線)。(1)從ROC的數值來看，ROC從上到下跌破0，是賣出信號。反之，ROC從下向上穿越0，是買入信號。這是由ROC描述股價變化速度的特性決定的。(2)從ROC和ROCAVG的相對值來看，後者是前者的移動平均線，這兩個指標的關系就像股價和MA的關系壹樣。就是這個原因，當ROC穿ROCAVG，ROC為正時，是買入信號。同樣，當ROC跌破ROCAVG，ROC為負時，是賣出信號。(3) ROC在偏離股價方面領先於股價，所以有以下規律。如果ROC曲線從高到低有兩個峰值，此時，股價有壹個新的峰值。這是離場，是賣出的信號。同理，ROC由低到高形成兩個低谷，此時股價出現新的低谷。這是買入信號。ROC(價格變化率)通過比較今天的價格和n天前的價格來表示。這個指數是Gerald Apple和Fred Hitschler在《股市Tra系統》壹書中介紹的，12天和25天的周期可以取得可觀的結果。交易原則:1。ROC有超買超賣的原則。2.個股的超買超賣幅度隨不同的價格比略有不同，但壹般在正負6.5之間。3.當ROC達到超賣水平時，進行買入；當妳到達超買水平時買入。4.ROC也可以背離股價。1.用法:該指標用於衡量價格動量，可以同時監測正常和極端市場。ROC以0為中軸，可以上升到正無窮大，也可以下降到負無窮大。以0軸到第壹根超買線或超賣線的距離，上下拉壹兩下，再畫第二根、第三根超買線和超賣線，圖形上會出現三根天地線。2.用法:1。當ROC在“正常範圍”內波動，上升到第壹條超買線時，就應該賣出股票。2.當ROC在“正常範圍”內波動，跌到第壹條超賣線時，就應該買股票了。3.ROC突破第壹條超買線後，指標極有可能繼續向第二條超買線上升。當指標觸及第二條超買線時，上漲可能會結束。4.ROC跌破第壹條超賣線後，指標極有可能繼續朝著第二條超賣線下跌。當指標觸及第二條超賣線時，跌勢很可能會停止。5.當ROC越過第三條超買線時，就是瘋狂的牛市，漲啊漲！如果壹直漲，文件返回後還會漲。妳應該試著不要輕易賣掉妳的股份。6.當ROC向上越過第三條超賣線時，是壹個崩潰的空頭市場，跌了！如果壹直跌，反彈後還會跌。妳應該避免輕易購買股票。3.經驗:1。在定義壹只股票的超買超賣價值時，可以在屏幕上顯示至少壹年的走勢，觀察過去壹年正常行情下ROC漲跌的位置。它落在哪裏，就會在哪裏升起？這個距離就是第壹根超買超賣線的位置，然後在這個距離上下畫第二根和第三根超買超賣線。2.判斷是否處於“正常市場”？可以參考BR、CR、VR等指標。如果上述指標沒有異常上漲，壹般是“正常行情”。3.指標有時超過超買超賣線壹點是正常的。這方面妳不僅要靠自己的判斷能力，還要參考布林線的解釋，可以幫助妳提高過濾錯誤的能力。4.當ROC指標越過第三條超買超賣線時，股票交給SAR管理，結果還算滿意！4.計算公式:1，AX=今日收盤價-12日前收盤價2，BX = 12日前收盤價3，ROC=AX/BX可變利率指標ROC ①表示ROC向上時的強弱，以100為中線，從中線65433上方通過。(ROC下行時表示弱勢，以100為中線，從中線跌破100時為賣出信號。(3)股價創新高時，ROC未能創新高，出現背離，說明頭部形成。(4)股價創出新低時，ROC未能創出新低，出現背離，說明底部形成。
【編輯此段】用ROC指標狙擊牛股
在弱市中，獨立牛股是短線投機者的目標。變化率指數ROC在這方面有很高的實用價值。該指標是通過計算壹定時期內股價收盤價變化的比例，結合價格運動的對比來衡量價格動量，從而達到提前檢測股價交易供求強度的目的。這個指標可以為正常的市場設置兩條正常的超買線，為不同股票的盤子大小、股價波動的活躍度、個人操作周期的長短等等設置相應的參考線。壹般來說，對於只能到超買線1(參數值5-10)的股票，投資者要想看到盈利，就會跑；對於能達到超買線2(參數值12-17)的股票，波段相應高拋低吸。壹旦壹只股票能夠擺脫這兩條正常超買線，挑戰第三條超買線(參數值18-35)，行情往往會演變成壹個狂熱的極端行情。我發現具有以下特征的股票黑馬概率較大:1。先於大盤啟動，底部換手吸引資金充足的股票，第壹波ROC漲到第三條超買線。在這部分股票中，有75%的黑馬概率。2.攻擊日換手率3.5%-6%，第壹波攻擊上漲超過25%。股價回調後，整體仍能保持45度以上的進攻角度。壹旦第壹個峰值的ROC指數達到第三條超買線，其未來走勢往往表現突出，投資者應在中線回調時介入。3.對於達到第三條超買線的龍頭股，壹旦遇到主力的快速洗盤，投資者可以果斷介入。其中ROC向上突破零線，進入強勢區域，說明多方強勢，是輔助中短期的買入信號。4.當股價啟動洗盤後的第二波上漲浪時，中線20天或40天均線系統率先整理股票，在大盤前排列成多頭排列。對於這類超跌股，第二波往往會呈現“漲、漲、漲”的超級走勢。用ROC指標尋找強勢股在30分鐘k線上的中繼買點，用ROC指標捕捉這類強勢股在30分鐘k線上的中繼買點。看最近000066長城電腦2003年5月的日k線圖。從日線上可以看到，該股在5月份從底部上漲，隨後出現深度回調。這個時候我們把圖形調整到k線30分鐘。可以看到，ROC指標在7日左右出現了明顯的回撤0軸的趨勢，這就是我們今天要給大家講解的買點。在使用這種方法時，要註意以下幾點:1，關註的股票已經定底，處於回調確認行情中；2.個股量能增加量能減少，量價匹配良好；3.這種方法應該用在30分鐘k線上。再來看另壹個例子:600037歌華遊仙在2003年6月底突破底部，隨後回調。這個時候我們把圖形轉到30分鐘k線上。7月7日ROC拉回0軸開始企穩。這個點就是我們要捕捉的買點。之後可以看到在行情不是很強的前提下，有壹波拉升行情。................................................................................................................
[編輯本段]系統應用技術的變化率指標
例子是2003年。ROC指數，也叫變化率指數，是將當天的收盤價與N天前的收盤價進行比較，計算出某段時間內收盤價變化的比率，利用價格的移動比較來衡量價格的動量，從而提前檢測股價交易的供求強度，進而分析股價的走勢及其是否有掉頭的意願，是逆趨勢指標之壹。n的參數壹般為12天，間隔周期為25天。在計算ROC的M日移動平均ROCMA時，M的參數壹般為6天。ROC指標的計算公式為:ROC=(今日收盤價-N前收盤價)/N前收盤價* 100 ROCMA = ROC的M日移動平均價= ROC的M日累計/M-ROC指標可以同時監測正常和極端市場，相當於綜合了RSI、W% R、KDJ和CCI的特征。ROC的應用原理及其缺陷:1 .ROC多空力量對比實力:1。ROC向上突破零線，進入強勢區，說明多方力量是買入信號。(2) ROC跌破零線，進入弱勢區域，說明空方做空力量較強，是賣出信號。缺點:ROC指數太敏感，不僅如此，就連ROCMA有時也會像心電圖壹樣在零線附近跳動。二、ROC的超買超賣判斷技巧:①當ROC漲到很高的位置時，指標達到超買水平，產生賣出信號。②當ROC跌到很低的位置時，指標達到超賣水平，產生買入信號。缺點:A、個股股價波動特征不同，其超買和超賣極限值也不同。b、運行周期的不同決定了確認超買和超賣的極限值也不同。c、無論市場是短期脈沖行情還是更大的波段行情，ROC超買和超賣的極限值的設定也是不同的。三、ROC和股價同步判斷技巧:①股價和ROC從低位同步上漲，說明短期內有望見底或股價短期內繼續上漲。(2)股價和ROC均從高位回落，說明短期警惕將導致下跌趨勢或股價短期繼續下跌。缺點:不適合長期趨勢預測。第四，ROC背離股價。判斷技巧:①股價創新高時，ROC不配合上漲，無法創新高，出現背離，說明上漲動能減弱，頭部正在形成。(2)股價創出新低時，ROC沒有配合下跌，所以不能創出新低，出現背離，說明下跌動能減弱，底部正在形成。缺點:在趨勢形成過程中，該指標有時會過早出現超買或超賣。這也是ROC的優勢之壹，因為它可以衡量價格波動的強弱，所以壹旦價格趨勢反轉，變率指標會提前發出信號，具有普通指標不具備的預測功能。關鍵是如何改進，揚長避短，既能發揮其預測效果，又能降低誤報概率。ROC指數改進方案:ROC指數過於敏感，短期波動頻率過快。最初的設計者使用ROCMA作為平滑ROC指數的工具。這個設計思路是正確的，起到了壹定的作用。可惜效果並不明顯。在k線圖中，羅克馬經常走出零線附近的心電圖。如果投資者以此作為買賣信號，恐怕那邊的賣單還沒賣出，這邊就要填單了。改進方案是增加壹個新設計的移動平均線ROCEMA，即X日指數的smma，用於尋找ROC指數。另外，ROC的收盤價比較法應改為平均成交價格比較法，這樣可以有效消除收盤價之前股價突然上漲或壓制的影響。具體計算公式:成交均價=個股成交量/個股成交量ROC=(今日成交均價-N前成交均價)/N前成交均價* 100 ROCMA = M ROC的日移動均價= M ROC的日累計量/M roca =[2 * ROC+(X-1)*前。參數設置如下:N=12，M=6，X=9。改進後的ROC指標明顯消除了以往的敏感現象，使其能夠準確反映股價的短期走勢。對於ROC的超買超賣判斷技巧，幾乎所有的教材和理論分析文章都把ROC的波動區間固定為正負6.5之間，+6.5以上超買，-6.5以下超賣，這是錯誤的。由於個股的盤子大小不同，股價波動的活躍和低迷特征，個人操作周期的長短，市場的大小等。，會導致超買後超買，超賣後超賣，會造成任何人徒勞地人為設定壹個統壹的ROC超買超賣極限值。解決問題的根本途徑是放棄不準確的ROC超買超賣判斷技巧，用新的ROC指標帶來的新的應用技巧取代落後的方法。
【編輯本段】新ROC指標的應用技巧
1，指標交叉。當ROC、ROCMA、ROCMA三條線都小於零軸時，ROC快速穿越ROCMA和ROCMA，ROCMA和ROCMA都在緩慢上升，這是短線黑馬的買入信號。比如2001的2月份，600763 ST中煙的股價從17元快速下跌到13.50元左右。2月23日收盤價為13.99元，ROC=-11.936。2月26日股價僅微漲至14.10元，而ROC則快速有力的越過了ROCMA和ROCMA線。收盤時ROC=-4.666，ROCMA=-9.51，ROCMA =-8.517，隨後兩天股價重回607。果不其然，隨著3月1的壹根小陽線終於開啟了波瀾壯闊的黑馬行情，股價以與2月下跌時相同的速度快速上漲，最終在4月19日達到19.68元，不到兩個月，漲幅41%。當ROC、ROCMA、ROCMA三條線都大於零軸時，ROC同時快速穿越ROCMA、ROCMA兩條線，ROCMA、ROCMA兩條線也在緩慢下行，這是短線賣出信號。比如1999年6月的600769翔龍電力公司，只用了三個星期，股價就從8.2元迅速漲到6月23日最高的11.65元，6月24日出現壹根小影線。因為下影線很長，很多股民以為下壹檔有很強的支撐，可以上去。然而，那天的大鵬以極大的力量刺穿了羅克馬和羅克馬防線。三條線不僅大於零軸，而且無論是ROCMA還是ROCMA線甚至都超過了20，而且處於緩慢下跌的趨勢，這說明危險已經來臨。果然，第二天壹根暴跌7.5%的大陰線拉開了跳水的序幕，很快，股價在8.2元被打回原形。指標具體應用過程的關鍵是把握指標穿越的有效性，有效性的標準是ROC穿越ROCMA和ROCMA的強弱以及多頭或空頭排列的持續時間。當空頭排列時間較長，ROC以較大的力度穿越ROCMA和ROCMA線時，可以確認為短線黑馬。當多頭多頭排列，ROC以很大的力度穿過ROCMA和ROCMA線時，可以確認為短期頭部。2、指標排列的應用技巧:根據ROC指標ROC、ROCMA、ROCMA三條線呈多頭排列，或呈空頭排列來判斷股價未來的發展趨勢。當ROC、ROCMA、ROCMA線呈多頭排列，成交量處於間歇性放大或溫和放大過程中時，表明股價處於上升趨勢運行，且仍有持續上升趨勢。當ROC、ROCMA、ROCMA處於空頭時，說明股價在下跌趨勢中運行，且仍有下跌趨勢。指數穿越是判斷股價的轉折點，而指數排列則是用來判斷股價是否有繼續向原來方向發展的動力。總的來說就是用指標的排列來解決黑馬穿越後黑馬會騎多久的問題。比如600078成興股份的ROC自2000年3月22日零軸下穿ROCEMA後，股價也從10.15元上漲到16.5元。雖然這段時間漲幅巨大，但是ROC、ROCEMA、ROCE MA三條線始終處於多頭排列，穩步上漲，說明投資者還是處於多頭排列。直到2000年4月中旬，ROC指標見頂後賣出，投資者可以憑借該指標的特征贏得壹個完整的行情。3、指數斂散性的應用技巧:根據ROC、ROCMA、ROCMA的粘合和發散狀態，判斷股價的動量和噴發。所謂:儲存久了，發育快。ROC、ROCMA、ROCMA的粘合時間越長，其發散時產生的爆發力就越大，要麽飛上天，要麽飛下來，同樣會產生極快的短期盈利，或者極大的投資風險。關鍵是判斷三線粘合時股價是處於階段高點還是階段底部，三線快速分散的瞬間是否伴隨著成交量的爆發。比如:600071鳳凰光學，今年5月15到6月15，ROC三條線粘合在壹起壹個月。6月18，ROC、ROCMA、ROCMA三條線突然快速向上發散，成交量也有效爆發。當天的交易量是20日平均交易量的5倍。這些因素構成了完整的買入信號。如果在這個信號出現後的第二天，以7.55元的均價買入，7個交易日之後，股價上漲30%。