基金什麽是“量化對沖”
1、“量化”就是借助數據統計、數學模型、用編程讓計算機根據數據自動交易。可以這樣理解，就是機器人炒股，機器人能下圍棋，也能炒股啊。
2、“對沖”，在說“對沖”之前先給大家解釋壹組金融詞匯，做多和做空。做多很好理解，例如我們買入股票期待他的上漲就是做多該股票。“做空”稍微有點抽象，用個老段子來解釋： 壹個富二代，為了追求女神，偷偷地把他爸的茅臺給賣了（股價：2000，10手），拿到兩百萬，然後請女神吃飯買包等等，花了50萬；結果玩了壹圈後又被女神給踢了，富二代心慌的壹批，這邊還要應付老爹，結果他壹看茅臺的股價跌倒了1500，他就用剩下的150萬買回來10手，把他爸的股票填上，對於他爸來手裏的茅臺來說說壹切就像沒有發生過壹樣。這裏富二代的行為就類似於“做空”，空手套白狼。只是“做空”主觀上篤定，該股票壹定會跌，並且需要付壹定的費用。
量化對沖： 我們對基金的期望收益可以分為α收益（超越市場基準的額外收益）和β收益（承擔市場系統風險，收獲市場系統收益）。 理解了做空的原理和基金收益的組成之後，再來說說對沖，對沖就是在買入組合的時候，同時買壹個反向的β，這就會出現兩種情況。 _ 從上面的表格可以看出，無論市場是漲是跌。利用對沖策略之後得到的α收益，整體受到市場波動的影響減少。
什麽情況下適合量化對沖：
既然可以無視市場漲跌，那量化對沖策略是不是什麽時候都可以用，並不是，量化對沖基金最好是在市場波動較大時使用，因為對沖存在成本。成本的來源為股指期貨的基差，即期貨價格減去現貨價格，可以簡單地理解為“手續費”。 基差為正的時候，做空股指期貨，會對組合貢獻收益。基差為負的時候，做空股指會使組合產生對沖成本。
相關優質基金
量化對沖交易對象有哪些呢：股票、債券、期貨、期權、大宗商品等都可以作為投資標的。 而目前我們國家的量化對沖基金的黃金時代才剛剛開始，數量不多，小倍根據壹些基本條件：管理規模大於5億、成立年限大於5年、波動率小，收益率靠前，選出了三只優質基金，量化對沖基金呢現在還屬於小眾產品，大家可以先了解，覺得適合自己，再入手也不遲。