2.資產配置“太祖”:markowitz均值方差模型(1990諾貝爾經濟學獎)最早的模型只考慮了三個維度的變量:資產的預期收益率、預期波動率、資產之間的相關性。我們知道，壹個理性的投資者總是希望資產回報率越高越好，風險越小越好。換句話說，我們總是希望在風險確定的情況下，期望收益率最大化，或者在期望收益率確定的情況下，風險最小化。基於這壹思想，馬科維茨和威廉·夏普分別獲得了諾貝爾經濟學獎。其實這個邏輯在數學上很容易實現。我們通過資產回報率除以風險來衡量資產的表現。夏普比率、特雷諾比率和索蒂諾比率都采用這種方法。對於壹籃子股票或者壹籃子大的資產，我們只需要給這些資產不同的權重，構建資產組合，計算資產組合的收益、風險和收益風險比指標，然後重復前面的步驟(比如10000次)，給資產不同的權重，計算資產組合的收益風險比。最後我們比較這10000倍的收益風險比。
3.例如，經典的股票債券模型是60%股票和40%債券的經典組合。這種組合雖然分散了壹部分風險，但不足以降低風險，因為只有兩類資產。特別是隨著眼花繚亂的金融投資產品的發展，傳統的股票債券模式已經不夠好了。