1.1積分
1.2積分求導
1.3概率基本定律
1.4貝葉斯規則
1.5隨機變量、均值、方差和協方差
1.5.1離散隨機變量
1.5.2連續隨機變量
1.5.3隨機變量的均值和方差
1.5.4獨立隨機變量
1.5.5兩個隨機變量的協方差
1.5.6隨機變量之和的均值、方差和協方差
1.6正態分布
1.6.1正態分布的重要性質
1.6.2用標準化求正態概率
1.6.3用Excel求正態概率
1.7z變換
1.8本章摘要
1.8.1不定積分的判定公式
1.8.2萊布尼茨求導積分定律
1.8.3概率
1.8.4貝葉斯規則
1.8.5隨機變量、均值、方差和協方差
1.8.6正態分布的重要性質
1.8.7z變換
1.9復習題
第2章不確定性決策
2.1決策標準
2.1.1主導作用
2.1.2悲觀標準
2.1.3樂觀標準
2.1.4後悔標準
2.1.5期望值標準
2.2效用理論
2.2.1馮諾依曼？摩根斯坦公理
2.2.2為什麽可以假設U(最差結果)=0，U(最好結果)=1？
2.2.3評估壹個人的效用函數
2.2.4壹個人的效用函數與其對風險的態度之間的關系。
2.2.5指數效用函數
2.3期望效用最大化的缺陷:前景效用理論和建築效應
2.3.1前景效用理論
架構
2.4決策樹
2.4.1將風險規避融入決策樹分析。
2.4.2樣本信息期望值
2.4.3提高信息的預期價值。
2.5貝葉斯規則和決策樹
2.6多目標決策
2.6.1多屬性決策:目標規劃
2.6.2多屬性效用函數
2.7分析分層過程
2.7.1獲得每個目標的權利。
2.7.2檢查壹致性。
2.7.3求目標選擇的分數。
2.7.4在電子表格上實施AHP
2.8本章概述
2.8.1決策標準
效用理論
2.8.3前景效用理論和架構
2.8.4決策樹
2.8.5貝葉斯規則和決策樹
多目標決策
層次分析法
2.9復習問題
第3章確定性EOQ存儲模型
3.1基本存儲模型
3.1.1存儲模式所涉及的成本
3.1.2EOQ模型的假設
3.2基本EOQ模型
3.2.1基本EOQ模型的假設
3.2.2基本EOQ模型的推導
3.2.3總成本對訂購數量微小變化的敏感性
3.2.4當儲存成本以存貨的美元價值表示時，確定EOQ。
3.2.5非零提前期的影響
3.2.6基本EOQ模型的電子表格模板
3.2.7二次訂購策略
3.3計算允許數量折扣時的最佳訂購數量
3.4連續率的EOQ模型
3.5允許延遲交貨的EOQ模型
3.6何時使用EOQ模型
3.7多產品EOQ模型
3.8本章概述
3.8.1表示法
基本EOQ模型
3.8.3數量折扣模型
3.8.4連續速率模型
3.8.5 EOQ允許延遲交貨
3.9復習問題
第4章隨機存儲模型
4.1單周期決策模型
4.2邊際分析的概念
4.3報童問題:離散需求
4.4報童問題:持續需求
4.5其他單循環車型
4.6需求不確定的EOQ: (r，q)和(s，s)模型
4.6.1再訂購點的確定:允許延遲交貨的情況。
4.6.2確定再訂購點:缺貨情況
4.6.3連續檢查(R，Q)策略
4.6.4連續檢查策略
4.7需求不確定的EOQ:確定安全庫存水平的服務水平方法
4.7.1確定SLM1的再訂購點和安全庫存水平。
4.7.2使用LINGO計算SLM1的再訂購點水平。
4.7.3用Excel計算正態損失函數。
4.7.4確定SLM2的再訂購點和安全庫存水平。
4.8(R，s)定期檢查政策。
4.8.1確定R
4.8.2實現(R，S)系統
4.9ABC存儲分類系統
4.10交換曲線
4.10.1短缺的交換曲線
4.10.2交換面
4.11本章摘要
4.11.1單周期決策模型
4.11.2報童問題
4.11.3確定不確定需求的再訂貨點和訂貨量:最小化期望年成本。
4.11.4確定再訂購點:服務水平方法
4.11.5(R，s)定期檢查策略
4.11.6ABC分類
4.11.7交換曲線
4.12復習題
第5章馬爾可夫鏈
5.1何為隨機過程
5.2什麽是馬爾可夫鏈
5.3n階躍轉移概率
5.4馬爾可夫鏈中的狀態分類
5.5穩態概率和平均首次通過時間
5.5.1瞬態分析
5.5.2穩態概率的直觀解釋
5.5.3在決策中使用穩態概率
5.5.4平均首次通過時間
5.5.5在計算機上求解穩態概率和平均首次通過時間。
5.6吸收鏈
5.7勞動力計劃模型
5.8本章概述
5.8.1n步轉移概率
5.8.2馬爾可夫鏈中的狀態分類
穩態概率
吸收鏈
5.8.5勞動力計劃模型
5.9復習問題
第6章確定性動態規劃
6.1兩道難題
6.2網絡問題
6.2.1動態規劃的計算效率
6.2.2動態規劃應用的特點
6.3儲存問題
6.4資源分配問題
6.4.1資源示例網絡表示
6.4.2廣義資源分配
6.4.3利用動態規劃解決背包問題
6.4.4背包問題的網絡表示
6.4.5背包問題的替代遞歸
充電理論
6.5設備更新問題
6.5.1網絡表示設備更新問題
替代遞歸
6.6動態編程的遞歸
6.6.1將資金的時間價值納入動態規劃的表述。
6.6.2使用動態規劃的計算困難
非和遞歸
6.7瓦格納？Whitin算法和Silver？膳食啟發式算法
6.7.1動態批量模型
6 . 7 . 2瓦格納？關於Whitin算法的討論
銀？膳食啟發式算法
6.8利用Excel解決動態規劃問題
6.8.1在電子表格上求解背包問題
6.8.2解決電子表格上的壹般資源分配問題
6.8.3解決電子表格中的庫存問題
6.9本章概述
6.9.1反推
6.9.2動態批量模型的瓦格納？Whitin算法和Silver？膳食啟發式算法
6.9.3計算中的註意事項
6.10復習題
第七章隨機動態規劃
7.1當前階段的成本是不確定的，但下壹個周期的狀態是確定的。
7.2隨機存儲模型
7.3如何最大化有利事件的概率？
7.4隨機動態規劃表達式的更多示例
7.5馬爾可夫決策過程
7.5.1MDP的描述
7.5.2策略叠代
線性規劃
價值叠代
7.5.5最大化每個周期的平均收益。
7.6本章概述
7.6.1是表達隨機動態規劃問題的關鍵
7.6.2最大化有利事件的概率。
馬爾可夫決策過程
7.6.4策略叠代
線性編程
7.6.6數值的叠代或連續近似值
7.7復習問題
第8章排隊論
8.1壹些排隊術語
8.1.1輸入或到達流程
8.1.2輸出或服務流程
8.1.3排隊規則
8.1.4到達者如何加入隊列
8.2建立到貨和服務流程模型。
8.2.1模型到貨流程。
8.2.2服務流程建模。
8.2.3排隊系統的肯德爾？李氏符號
8.2.4等待時間矛盾理論
8.3出生和死亡過程
8.3.1生滅過程作用定理
8.3.2指數分布與生滅過程的關系
8.3.3生滅過程穩態概率的推導
8.3.4求解生滅流平衡方程
8.3.5使用電子表格計算穩態概率。
8.4M/M/1/GD/∞/∞排隊系統及排隊公式L=λW
8.4.1穩態概率推導
8.4.2L的推導
8.4.3Lq的Lq推導
8.4.4Ls的推導
8.4.5排隊公式L=λW
8.4.6排隊優化模型
8.4.7利用電子表格計算M/M/1/GD/∞/∞排隊系統。
8.5M/M/1/GD/c/∞排隊系統
8.6M/M/s/GD/∞/∞排隊系統
8.6.1計算帶電子表格的M/M/s/GD/∞/∞排隊系統
8.6.2使用LINGO計算M/M/s/GD/∞/∞排隊系統。
8.7M/G/∞/GD/∞和GI/G/∞/GD/∞型號
8.8M/G/1/GD/∞/∞排隊系統
8.9有限源模型:機器維護模型
8.9.1使用電子表格計算機器維護問題
8.9.2使用LINGO計算機器維修模型。
8.10串行指數分布排隊和開放排隊網絡
8.10.1開放式排隊網絡
8.10.2數據通信網絡的網絡模型
8.11M/G/s/GD/s/∞系統(被封鎖的客戶被清除)
8.11.1使用電子表格計算BCC模型。
8.11.2使用LINGO計算BCC模型
8.12如何得出到達時間間隔和服務時間服從指數分布的結論？
8.13封閉排隊網絡
8.14G/G/m排隊系統的近似解
8.15優先級排隊模型
8.15.1非搶占式優先級模型
8.15.2 mi/gi/1/nprp/∞/∞模型
帶顧客等待費用的8.15.3 Mi/Gi/1/NPRP/∞/∞模型
8.15.4米/米/秒/NPRP/∞/∞模型
8.15.5搶先優先權
8.16排隊系統的瞬態行為
8.17本章概述
8.17.1指數分布
8.17.2二郎分布
8.17.3出生和死亡過程
8.17.4排隊系統參數表示
8.17.5M/M/1/GD/∞/∞模型
8.17.6米/米/1/GD/c/∞型號
8.17.7M/M/s/GD/∞/∞模型
8.17.8M/G/∞/GD/∞/∞模型
8.17.9M/G/1/GD/∞/∞模型
8.17.10機器維護(M/M/R/GD/K/K)模式
8.17.11串行指數分布隊列
8.17.12m/g/s/GD/s/∞模型
8.17.13到達時間間隔或服務時間不服從指數分布的處理
8.17.14封閉排隊網絡
8.17.15G/G/m排隊系統的近似解
8.17.16排隊系統的瞬態行為
8.18復習題
第九章模擬技術
9.1基本術語
9.2離散事件模擬示例
9.3隨機數和蒙特卡羅模擬
9.3.1隨機數生成器
9.3.2計算機生成隨機數
9.4蒙特卡洛模擬示例
9.5使用連續隨機變量進行模擬。
9.5.1沖銷法
9.5.2接受？排除法
9.5.3正態分布的直和卷積法
9.6隨機模擬示例
9.7模擬中的統計分析
9.8模擬語言
9.9模擬過程
9.10本章摘要
9.10.1模擬簡介
9.10.2模擬過程
9.10.3生成隨機變量
9.10.4模擬類型
9.11復習題
第10章使用流程模型執行模擬
10.1模擬M/M/1排隊系統
10.2模擬M/M/2系統
10.3模擬串行系統
10.4開放排隊網絡的模擬
10.5模擬Erlang服務時間
10.6流程模型的其他功能
10.7復習題
第11章使用Excel插件@Risk進行模擬。
11.1 @風險簡介:賣報人的問題
11.1求解預期利潤的置信區間。
11.1.2使用RISKNORMAL函數建立壹個正態需求模型。
11.1.3求解目標和百分比。
11.1.4用@Risk創建壹個圖形。
11.1.5使用報告設置選項。
11.1.6使用@風險統計。
11.2建立新產品現金流模型。
11.2.1三角隨機變量
11 . 2 . 2照明型號
11.3項目規劃模型
11.4可靠性和保修建模
11.4.1機器的使用壽命分布
11.4.2機器組合的壹般類型
11.4.3預計保修費用
11.5風險常規函數
11.6風險累積隨機變量
11.7RISKTRIGEN隨機變量
11.8基於點值預測創建分布
11.9大公司收入預測
11.9.1的非相關凈收入的解決方案
11.9.2檢查相關性
11.10利用數據獲取新產品模擬的輸入。
方案11.10.1模擬容量不確定度。
11.10.2用壹個自變量模擬統計關系。
11.11模擬和投標
11.12用@Risk玩骰子。
11.13模擬NBA總決賽
11.14復習題
第12章使用Riskoptimizer實現不確定條件下的優化。
12.1Riskoptimizer簡介:報童問題
12.1.1設置圖標
12.1.2開始優化圖標
12.1.3暫停優化圖標
12.1.4停止優化圖標
12.1.5顯示監視器圖標
12.1.6對日歷示例使用Riskoptimizer
關於史料的新聞記者問題
12.3不確定下的人員安排
12.4產品組合問題
12.5不確定條件下的農業計劃
12.6加工車間作業安排
12.7旅行商問題
12.8復習題
第13章期權定價和實物期權
13.1股價的對數正態模型
13.1.1股票盈利均值和波動率的歷史數據估計
13.1.2求對數正態分布變量的均值和方差。
13.1.3對數正態隨機變量的置信區間
13.2選項的定義
13.3實物期權的種類
13.3.1選擇購買飛機
13.3.2棄權選項
13.3.3其他實物期權機會
13.4套利方法評估期權
13.4.1在看漲期權定價不當的情況下創造賺錢機器。
13.4.2為什麽股票的上漲速度不影響買入價？
13.5黑？斯科爾斯期權定價公式
13.6估計波動率
13.7期權定價風險立法
13.7.1風險背後的立法邏輯。
13.7.2風險中性定價示例
13.7.3證明美式看漲期權永遠不要過早行權。
13.8的黑？用Scholes公式評估互聯網創業項目和網絡電視
13.8.1評估互聯網創業項目
13.8.2“創新選項”評價:網絡電視
13.9二項式模型與對數正態模型的關系
用二叉樹為美式期權定價
13.10.1股價樹
13.10.2最優決策策略
13.10.3用條件格式描述最優執行策略。
13.10.4的敏感性分析
13.10.5與期權放棄的關系
13.10.6計算早期執行邊界
我應該什麽時候放棄？
13.11模擬定價歐式看跌期權和看漲期權
利用模擬評估實物期權
第14章投資組合風險、優化和風險規避
14.1風險價值計量
14.2投資組合優化:馬科維茨方法
14.2.1隨機變量和:均值和方差
矩陣乘法和投資組合優化。
14.3運用情境法優化投資組合
14.3.1 Bootstrap未來年度利潤
14.3.2最小化投資組合的標準差風險。
14.3.3把損失的概率降到最低。
14.3.4最大化夏普比率。
14.3.5盡量減少負面風險。
14.3.6極小極大法
最大化VAR
第15章預測模型
15.1移動平均預測法
15.2單壹指數平滑法
15.3霍爾特法:涉及趨勢的指數平滑法
15.4冬季法:涉及季節性的指數平滑法
15 . 4 . 1冬季方法的初始化
15.4.2預測精度
15.5即席預測方法
15.6簡單線性回歸
15.6.1適合的情況。
15.6.2預測精度
15.6.3回歸中的t檢驗
15.6.4簡單線性回歸模型的假設
用Excel運行回歸分析
15.6.6使用Excel獲取散點圖。
15.7恰當地代表了非線性關系。
15.7.1用電子表格恰當表達非線性關系。
15.7.2使用Excel趨勢曲線
15.8多元回歸
15 . 8 . 1βI的估計值
15.8.2擬合優度再分析
15.8.3假設檢驗
選擇最佳回歸方程
15.8.5多重* * *線性
15.8.6虛擬變量
15.8.7解釋啞變量的系數。
15.8.8乘法模型
15.8.9多元回歸中的異方差和自相關
15.8.10實現電子表格的多元回歸
15.9本章摘要
15.9.1移動平均預測法
15.9.2單壹指數平滑法
15 . 9 . 3霍爾特法
15 . 9 . 4冬季方法
15.9.5簡單線性回歸
15.9.6恰當表達非線性關系。
15.9.7多元回歸
15.10復習題
第16章布朗運動、隨機操作和隨機控制
16.1什麽是布朗運動？
16.2導出布朗運動作為隨機活動的極限
16.3隨機微分方程
16.4Ito引理
16.5用伊藤引理推導黑？斯科爾斯期權定價模型
16.6隨機控制介紹
16.7復習題