假設2013月10日，沈璐300指數現貨價格為3324點，2010年9月到期的沈璐300股指期貨合約(17年9月到期)價格為3400點，某投資者持有價值65438+10億元的市場組合。假設中國金融期貨交易所沈璐300指數期貨完全按照仿真交易規則推出(每點價值300元人民幣)，為了防範9月18之前的系統性風險，可以賣出9月沈璐300指數期貨進行套期保值。如果投資者做空9月份到期的100合約< 1000000/(3324 * 300)≈100 >，到9月17日收盤，如果沈璐300指數的報價(點)是3500點，投資者的投資者的未來持倉盈虧是多少？
為什麽期貨用100的數據，現貨不用？因為期貨確實有大約100份合約。
而現貨(也就是股票)妳的算法是3500×300×100，那麽這個300和100我怎麽算呢？我在計算滬深300指數期貨合約的時候用了100和300。那是因為滬深300指數期貨合約有100張，然後每張300元，所以我用了這些數據。
直接用3500×300×100做現貨(也就是股票)是什麽意思？妳自己能理解嗎？
我不理解那個地方。我先算了壹下增加了多少(3500-3324)÷3324+1% = 1.05438+0145438+04536，然後我們四舍五入到大約等於。也就是從3324漲到3500，它的漲幅是≈1.053%，那麽他在現貨上的投資就增加了1.053%。妳算什麽？
而妳的現貨直接是3500×300×100。為什麽這些數據會成倍增長？