基本分析方法又稱基本面分析，是根據經濟學、金融學、會計學和投資學的基本原理，對決定證券價值和價格的基本要素進行分析，從而評價證券的投資價值，判斷證券的合理價格，最後提出相應的投資建議。任何資產都有其內在價值，當市場價格不等於其內在價值時，就會出現“定價誤差”。基本分析方法的主要內容是分析能夠影響證券價格的因素，如宏觀經濟、行業因素和公司具體因素。基本分析法的主要優點是能全面把握證券價格的基本趨勢，適用於波動周期較長的證券價格預測；缺點是對短線投資者的引導較弱，預測準確率較低。如果這些基本趨勢是可以預測的，就不容易被影響，所以基本分析方法適合長期投資。
技術分析方法是以證券市場過去和現在的市場行為為分析對象，運用圖表形式、邏輯和數學的方法，探索證券市場的壹些典型變化規律，並據此預測證券市場未來變化趨勢的技術方法。這種方法的基本假設是“歷史會重演”。它以證券市場現有的價格和成交量為基礎，運用圖形分析方法，如k線、切線、波浪等。指數分析方法，如趨勢指數(DMI)和能量潮(OBV)，又稱平衡成交量法，是格蘭維爾在1963中提出的。能量潮就是把交易量量化，做成趨勢線。有了股價的趨勢線，就可以從價格的變化和成交量的增減關系來推斷市場氛圍。)和乖離率(BIAS)是衡量股價偏離移動平均線的程度的指標。)，等等。量價關系的分析方法，如經典的量價關系理論和葛蘭比的量價關系理論。技術分析方法的優點是基於市場數據，對市場的反應比較直接，結果更接近市場實際。分析結論及時，對短期投資有很強的指導意義。其缺點是考慮範圍較窄，不能有效判斷市場的長期趨勢。
對於個人投資者來說，基本面分析和技術面分析是最常見也是最重要的方法。我們來比較壹下這兩種方法。基本分析可以從邏輯角度解釋價格漲跌的原因，而技術分析在選擇進場時機上更有優勢。壹般來說，技術分析與基本分析相比有自己獨特的優勢:壹是技術分析能提前反映價格趨勢的變化，具有領先優勢。在歷史上壹些最著名的牛市或熊市開始時，幾乎沒有任何信息顯示經濟基礎發生了變化。等到好消息或者壞消息出來的時候，新的趨勢已經形成了。第二，技術分析可以確定進場時機。基本分析的結論雖然有預測性，但容易造成過早入市。技術分析可以充分發揮這方面的作用。當圖表發出買入信號時，技術分析師可以隨時買入。尤其是期貨市場，其杠桿決定了時機是交易成敗的關鍵。時機不對，交易者即使準確把握大勢，也可能還是虧損。再次，技術分析靈活，適用於任何交易媒介、任何時間尺度，可以應用於股市、期貨、期權市場、外匯、黃金市場等。但是，基本分析在這壹點上非常有限。因為是因子分析，在分析某個市場之前，分析師必須成為這個市場的專家，了解這些市場的基本面，而經濟基本面的信息太復雜了。所以基礎分析師往往關註了壹件事，又失去了另壹件事。第四，技術分析能反映市場的心理和情緒。純基本分析是壹種邏輯方法，假設投資者是理性的，但實際上金融市場的交易者往往是非理性的，存在心理偏差，影響投資者的行為，從而對價格走勢產生重要影響。因為這些情緒的發展需要時間來完成，所以技術分析師有機會在趨勢前期識別這些心理變化，並放心買入或賣出。
投資組合分析(Portfolio analysis)是根據不同證券不同的風險收益特征，通過構建多種證券的組合投資，實現投資收益與投資風險平衡的分析方法。在處理上，它通過求解特定風險條件下收益最大化或特定收益條件下風險最小化的問題，得到組合中各證券的組合系數，進而進行組合投資分析。可以分為傳統的投資組合分析方法和現代的投資組合分析方法。傳統的分析方法是根據不同證券對同壹系統性風險的不同反應來降低非系統性風險；現代投資組合分析方法是壹種量化的投資組合管理方法，以實現投資收益和風險的最佳平衡，如Markowitz的均值方差模型、Sharp和lintner的資本資產定價模型和Ross的套利定價理論。投資組合分析方法的優點是在投資分析中對風險進行分類和量化描述，尋求收益和風險的權衡。從理論上證明了組合投資可以有效降低非系統性風險，同時也可以用量化的方法求解組合中證券的最優比例關系，從而克服了傳統組合方法在確定各組合中證券比例時的盲目性，從而達到投資收益與風險的最優平衡。缺點是需要計算復雜的模型；證券市場的假設條件過於苛刻，甚至這些條件與實際市場有很大差距。如果證券市場發展不是很成熟，有些條件無法滿足；計算投資組合比例需要大量的數據支持，模型沒有考慮到部分證券根本無法構建投資組合。投資組合分析方法受市場條件的限制，如交易費用的存在和對信息的理解，因此更適合機構投資者，是與基本面分析結合進行的。考慮到風險和收益的平衡，證券組合的收益有時較低，但收益相對穩定，比較適合基金公司和社保公司的資本運作。
行為金融分析方法起源於20世紀80年代證券市場上不斷出現的與經典理論相悖且經典理論無法解釋的“異常現象”，如周末現象(下周壹的壹些信息提前反映在本周五的股價中)、假日現象等。壹些投資者利用這些“異常現象”進行投資，確實獲得了超常收益。因此，這種方法以這些“異常”為研究對象，從質疑標準金融理論入手，以行為科學為基礎研究投資者的心理行為來進行投資決策。這種方法建立在經典金融理論與現實市場相反的嚴格假設基礎上，比如市場是無摩擦的，投資者是完全理性的。但是，在證券市場上，並不是每個投資者都會用投資理論中復雜的數學方法推導出所謂的理性均衡價格來指導自己的投資行為。投資者並不總是根據基本面做出投資決策，有時會根據噪音做出決策，成為所謂的噪音交易者。行為金融分析方法的優勢在於，它能使投資者在證券投資過程中保證正確的觀察角度，尤其是在對市場重大轉折點的心理分析中，往往有良好的效果；缺點是這種方法基於人們不同的理性行為和心理假設，很難得到統壹的結論來指導投資者的行為。
總之，以上四種分析方法的使用都是有條件的，各有利弊。要想在證券市場獲得穩定的收益，僅僅依靠壹種分析方法來指導投資決策是不夠的，甚至要冒很大的風險，必須將上述方法結合起來。相信隨著證券市場的不斷發展，投資者會越來越成熟，對市場的洞察力會越來越強，然後會熟練運用各種分析方法，以最少的損失獲得更多的收益。