A，B兩股票的權重分別為WA，WB。則由無風險資產和最優風險組合組成的資本市場線的斜率是最大的，即使得SP=取得最大值。約束條件：E(rP)=WAE(rA)+WBE(rB)WA+WB=1，COV(rA，rB)=ρA，BσAσB利用目標函數導數=0或者拉格朗日函數法可求得WB=1壹WA帶入數據可得WA=0．4，WB=0．6故而可得：預期收益=0．4×8％+0．6×13％=11％方差=0．42×0．122+0．62×0．22+2×0．4×0．6×0．12×0．2×0．3=0．02016。
：證券作為表彰壹定民事權利的書面憑證，證券是財產性權利憑證。 證券表彰的是具有財產價值的權利憑證。在現代社會，人們已經不滿足於對財富形態的直接占有、使用、收益和處分，而是更重視對財富的終極支配和控制，證券這壹新型財產形態應運而生。持有證券，意味著持有人對該證券所代表的財產擁有控制權，但該控制權不是直接控制權，而是間接控制權。 例如，股東持有某公司的股票，則該股東依其所持股票數額占該公司發行的股票總額的比例而相應地享有對公司財產的控制權，但該股東不能主張對某壹特定的公司財產直接享有占有、使用、收益和處分的權利，只能依比例享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利。從這個意義上講，證券是借助於市場經濟和社會信用的發達而進行資本聚集的產物，證券權利展現出財產權的性質。
證券的風險性，表現為由於證券市場的變化或發行人的原因，使投資者不能獲得預期收入，甚至發生損失的可能性。 證券投資的風險和收益是相聯系的。在實際的市場中，任何證券投資活動都存在著風險，完全回避風險的投資是不存在的